T 검정32 Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-13- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번 포스팅에서 마무리를 하지 못한 조건에 대해서 통계처리를 마무리 하도록 하고, 마지막으로 결론을 내어 보고자 합니다. 일단 지루한 과정인 것 같기는 하지만, 그대로 이 작업은 앞으로 있을 작업을 위한 실험노트로서 언제나 기능을 하기 때문에, 상당히 필요하다고 생각을 했습니다. 우선 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 4번째 매도/매수 룰과 마지막 매도/매수 룰에 대해서 한번 작업을 시도하기 위해서 작업을 해 봅니다. 그리고 나서 다음으로 실행을 하기 위해서, 다음으로 T 검정을 받아보니, 유의차가 있는 상태로 4번째 매도/매수 룰이 마지막 룰에 비해서 더 많은 수익을 올린 것이 확인이 되었습니다. 그런데 한가지 심각한 문제가 생겼습니다. 일단 위 스크린샷을 보.. 2020. 6. 13. Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-12- 안녕하세요? 지난번 포스팅까지 어떻게 해서, 일단 각각의 매도/매수 룰 별로 어떤 차이점을 보이는 지 여부를 알아보았습니다. 이제부터는 한개의 종목에 걸쳐서 어떤 유의차를 서로간에 보이고 있는지 여부를 알아보고자 합니다. 이 작업을 위해서 일단 2%라는 조건을 먼저 선정해서 이익을 본 경우부터 살펴 보고자 합니다. 먼저 데이터를 정렬한 다음에, 여기서 해야 하는 일오는 1번 매수/매도 조건과 2번 매수/매도 조건에 대해서 서로간에 유의차가 있는 차이점이 나왔는가 하는 점 입니다. F 검정으로 등분산이 성립한다는 것을 확인할 수 있었으며, 그 다음으로는 T 검정을 통해서 RSI 기반의 가장 널널한 1번 매수/매도 룰이 훨씬 더 큰 수익을 평균적으로 냈다는 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 .. 2020. 6. 12. Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-11- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 손해를 알아보는 작업을 해 보도록 했는데, 그 마지막 매도/매수 룰에서 어떤 일이 일어났는지에 대해서 한번 알아 보고자 합니다. 먼저 1%와 1.5%의 리스크를 감당한 경우에 한해서 한번 누가 더 유의차를 보이면서 손해를 더 보았는지에 대해서 알아 보도록 합니다. 등분산이 성립하는 T 검정을 받는 것으로 해서 일단, 1%의 리스크만 감당하는 경우에 손해를 덜 보았다는 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 실행을 하기 위해서, 한번 1.5%와 2%에 대해서 알아보고자 합니다. 여기서 나오는 것을 가지고서 한번 작업을 해 보도록 F 검정으로 등분산 여부를 알아보고, 이후 T 검정을 했습니다. 이 경우에는 어떻게 해서 유의수준보다 P 값이 낮아서 1.5%의 리스크만 .. 2020. 6. 12. Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-10- 안녕하세요? 계속해서 아직 position size에 대해서 완전히 결론이 나오지 않았는데, 특히 나오지 않은 부분이 바로 이 risk를 얼마로 두어야 할지에 대해서 아직 제대로 잡히지는 않았습니다. 하지만 그건 그것이고, 이제부터 해야 하는 일로는 이를 잡기 위한 데이터 정리에 계속해서 들어가 보아야 합니다. 먼저 해야 하는 일로는 3번째 매도/매수 룰에 대해서 한번 작업을 하도록 하고, 그 다음에는 Account를 두고서 F검정을 받고서 이후 등분산 성립 여부에 따라서 T 검정을 받아야 합니다. 먼저 알아볼 수 있는 것으로는 위 스크린샷과 같이 일단 등분산이 성립하는 가운데 유의수준 0.05를 넘어서 1%의 리스크에서 유의차 있게 손해를 덜 보았다는 것을 볼 수 있습니다. 다음으로는 손해를 알아보는 .. 2020. 6. 12. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 다음
