Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-11-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 손해를 알아보는 작업을 해 보도록 했는데, 그 마지막 매도/매수 룰에서 어떤 일이 일어났는지에 대해서 한번 알아 보고자 합니다.

 

먼저 1%와 1.5%의 리스크를 감당한 경우에 한해서 한번 누가 더 유의차를 보이면서 손해를 더 보았는지에 대해서 알아 보도록 합니다.

 

등분산이 성립하는 T 검정을 받는 것으로 해서 일단, 1%의 리스크만 감당하는 경우에 손해를 덜 보았다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 실행을 하기 위해서, 한번 1.5%와 2%에 대해서 알아보고자 합니다. 여기서 나오는 것을 가지고서 한번 작업을 해 보도록 F 검정으로 등분산 여부를 알아보고, 이후 T 검정을 했습니다.

 

이 경우에는 어떻게 해서 유의수준보다 P 값이 낮아서 1.5%의 리스크만 감내한 경우에 한해서 어떻게 손해를 덜 보았다고 말할 수 있게 되었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 얼마나 많은 종목들이 서로 일치를 하는지 여부를 알아보았습니다. 여기서 하나 알 수 있는 것으로는 1개의 종목만 빼고 1%와 1.5% 리스크를 감당한 경우에 서로 일치한다는 것을 알 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 생각할 수 있는 것으로는 1.5%와 2%를 가지고서 얼마나 많은 종목이 일치하는 지를 알아보니, 여기서는 어떻게 100% 종목이 일치한다는 것을 생각할 수 있었습니다. 일렇게 해서 일단 손해를 각각의 매도/매수 룰 별로 알아보는 작업은 끝이 났습니다.