Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-13-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 지난번 포스팅에서 마무리를 하지 못한 조건에 대해서 통계처리를 마무리 하도록 하고, 마지막으로 결론을 내어 보고자 합니다. 일단 지루한 과정인 것 같기는 하지만, 그대로 이 작업은 앞으로 있을 작업을 위한 실험노트로서 언제나 기능을 하기 때문에, 상당히 필요하다고 생각을 했습니다.

 

우선 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 4번째 매도/매수 룰과 마지막 매도/매수 룰에 대해서 한번 작업을 시도하기 위해서 작업을 해 봅니다.

 

그리고 나서 다음으로 실행을 하기 위해서, 다음으로 T 검정을 받아보니, 유의차가 있는 상태로 4번째 매도/매수 룰이 마지막 룰에 비해서 더 많은 수익을 올린 것이 확인이 되었습니다.

 

 

그런데 한가지 심각한 문제가 생겼습니다. 일단 위 스크린샷을 보면 알 수 있듯이, 우선 1%의 리스크를 가지고서 했던 결과와 차이가 없는 결과가 나온 것 입니다.

 

그래서 1.5%의 리스크를 감당한 결과에서도 아무런 차이가 없는지 여부를 알아보기 위해서, 한번 작업을 해 보고고자 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 확인할 수 있는 것으로는 F 검정을 먼저 받아서 등분산 여부를 알아보고 그에 따른 T 검정을 받아보는 작업을 계속 이어서 했습니다.

 

그리고 나서, 다음으로 1.5% 리스크를 짊어진 결과에서 확인할 수 있는 것은........ 역시나 같은 결론이 나온다는 것 입니다. 이래서야 리스크를 올린 것은 그렇게 큰 차이를 만드는 것은 아닌 것으로 생각이 됩니다. 이제 남은 것은 손해에 대해서 알아보도록 하고, 그 다음에 결론을 내는 과정이 남아 있다고 할 수 있습니다.