Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-12-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅까지 어떻게 해서, 일단 각각의 매도/매수 룰 별로 어떤 차이점을 보이는 지 여부를 알아보았습니다. 이제부터는 한개의 종목에 걸쳐서 어떤 유의차를 서로간에 보이고 있는지 여부를 알아보고자 합니다. 이 작업을 위해서 일단 2%라는 조건을 먼저 선정해서 이익을 본 경우부터 살펴 보고자 합니다.

 

먼저 데이터를 정렬한 다음에, 여기서 해야 하는 일오는 1번 매수/매도 조건과 2번 매수/매도 조건에 대해서 서로간에 유의차가 있는 차이점이 나왔는가 하는 점 입니다.

 

F 검정으로 등분산이 성립한다는 것을 확인할 수 있었으며, 그 다음으로는 T 검정을 통해서 RSI 기반의 가장 널널한 1번 매수/매도 룰이 훨씬 더 큰 수익을 평균적으로 냈다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 생각할 수 있는 것으로는 2번 매수/매도 룰과 3번 매도/매수 룰을 가지고서 한번 유의차를 검정해 보기 위한 작업을 가지도록 합니다.

 

 

그런데 여기서는 어떤 통계학적 유의차가 없다는 결론만이 나옵니다. 이래서야 약간 곤란한 감이 없지않아 있는데, 다음과 같은 집단을 유의차 검정에 들어가 보도록 합니다.

 

1번 매도/매수 룰과 3번 매도/매수 룰에 대해서 한번 작업을 해 보도록 합니다. 이렇게 하는 것으로 이제 다음 F 검정부터 받아서 등분산 성립 여부를 알아보도록 합니다.

 

이 경우에는 어떻게 해서 1번 조건이 3번 조건에 대해서 유의차를 보이면서 크단느 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 이게 어떤 반응을 해야 할지 아직은 모르겠습니다.

 

이번에는 3번 매도/매수 룰과 4번 매도-매수 룰이 유의차를 보이는지 알아보는 실험을 해야 합니다. 두 집단의 account를 두고서 한번 작업을 해 보도록 합니다.

 

여기서도 3번째 매도/매수 룰이 4번째에 비해서 유의차를 보이면서 더 수익이 크다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 점점 마지막 작업까지 들어가 보기 위해서 작업을 마무리 하러 가도록 합니다. 일단 포스팅이 너무 길어지는 감이 있어서 여기서 한번 끊어 주도록 합니다.