Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-14-conclusion

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 드디어 마지막 남은 작업을 마무리 하고서, 어떻게 다음 실험을 진행할 것인지에 대해서 결론을 내리는 과정을 설명하고자 합니다. 이렇게 데이터를 얻기 위한 실험은 그렇게 오래 걸리지 않는데, 이를 분석하는 과정은 정말 힘들기는 힘듧니다.

 

먼저 작업을 하려고 하는 것은 이번엔느 2% 리스크를 감당했을 경우에 나온 손해를 가장 많이 본 종목에 대해서 한번 유의차 검정을 각 매도/매수 룰 별로 실행하고자 합니다.

 

이렇게 해서 유의차가 있게 나오는 규칙들이 하나하나씩 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 다음의 작업을 하기 위해서 이제 결론을 내 보면..........

 

 

다만 나오는 결과에 대해서는 그렇게 특별한 것이 없다는 것을 확이할 수 있었습니다. 이렇게 해서 이제 다음의 작업은 1.5%는 어떤가 하는 것인데........ 거기서도 특별한 것은 없었습니다.

 

먼저 작업을 하기 위해서, 일단 각각의 결과에서 profit항목에 대해서 엑셀의 Average함수를 사용, 평균을 내도록 합니다. 그리고 나서 그 값을 위 테이블로 정리를 했습니다.

 

그리고 이 평균에 대해서 일단 증가폭과 감소폭에 대해서 한번 이야기를 하고자 합니다. 일단 이렇게 해서 결과가 나왔으니, 다음으로는.............

 

그렇게 해서 나온 차이를 절대값을 구하는 ABS라는 엑셀 함수를 써서 음수를 양수로 바꾸어 주도록 하고, 이제 막대 그래프를 그려 보도록 합니다.

 

이렇게 하는 것으로 이제 결론을 내릴 수 있게 되었습니다. 리스크를 더 많이 감당할 수록 손핸느 그렇게 커지지 않는데, 이에 비해서 이익은 정말 비약적으로 커지는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단 작업을 마무리 하는 데는 성공할 수 있었습니다. 이제 2%의 리스크로 다음 작업에 들어가 보아야 합니다.