Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -1-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 테스트에 들어가 보는 결과가 나왔다고 이야기를 했었는데, 문제는 이렇게 하고 나서 보니까, 내용이 너무 많아서 포스팅을 올리기 까기 시간이 많이 걸렸습니다. 아무튼 이렇게 해서 결론이 나오기는 나왔는데, 그 결과를 보고서 일단 정리하기 위한 과정을 거쳐 볼까 합니다.

 

먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 각각의 결과를 가지고 와서는 일단 엑셀의 데이터 기능을 이용해서 정렬을 위 스크린샷과 같이 정렬해 주도록 합니다.

 

그리고 나서 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 각각의 Stop Loss의 % 별로 일단 모아 보도록 합니다. 작업이 완료가 된 다음의 내용을 스크린샷으로 찍었습니다.

 

그리고 나서 먼저 3% 스탑 로스의 경우에는 위 스크린샷과 같이 일단, 만들어 보도록 합니다. 우선 RSI를 이용한 No1의 매수/매도 룰과 이동평균선을 이용한 룰의 차이를 비교해 보면......

 

 

처음으로 나온 결과를 보면, 2번째 매도/매수 룰이 유의차가 있게 줄어든 것을 확인할 수 있었습니다. 계속해서 이런 식으로 유의차가 나오는지 확인하러 가 봅니다.

 

이번에는 2번 룰과 3번 룰에 대해서 한번 알아보고자 합니다. 역시 여기서도 계좌를 가지고서 F 검정을 먼저 받아 보아서 등분산 성립여부를 먼저 알아보았습니다.

 

그런데 여기서는 유의차가 없는 결과가 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 이걸 어떻게 해석할 지 모르지만, 일단 이전의 결과와 어느정도 유사해 지는 결과를 볼 수 있었습니다.

 

이렇게 해서 모든 룰을 비교 분석한 결과, 얻을 수 있는 결과는 위 스크린샷과 같이 볼 수 있었습니다. 일단 그렇게 여기서는 차이가 나오지 않는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

이번에는 반대로 3% Stop Loss에서 한번 손해를 본 bottom 10 종목에 대해서 한번 알아보고자 합니다. 여기서도 역시 Account를 기준으로 잡아 보도자 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 볼 수 있는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 T 검정 결과로 우선 유의차 있게 2번 매도/매수 룰에서 손해를 덜 보았다는 것을 볼 수 있습니다.

 

일단 유의차 검정을 했는 결과에 대해서 이야기를 하자면, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 지난번 결과와 여기서도 별 차이가 없다는 것을 알 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단 여기까지는 결과를 보는데 성공했지만, 아직은 4%의 결과가 남아 있습니다.