Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -2-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 일단 첫 자료정리를 했는 포스팅을 올렸습니다만, 아직은 초반에 불과하고, 마지막 자료까지 정리해서 올리기 위해서는 한동안 많은 시리즈가 필요한 상황이 되었습니다. 일단 이번 포스팅에서는 4%의 Stop Loss의 결과까지 올리고 나서, 다음 작업의 일부까지 올려 보고자 합니다.

 

일단 위 스크린샷과 같이 4%의 결과를 모두 모아서, 이익이 난 Top 10을 가지고서 움직여 보도록 합니다. 일단 이렇게 해서 유의차를 구해보면.......

 

그리고 T 검정을 한번 해본 겨로가는 유의차가 있는 상황에서 일단 1번 매도/매수 룰에서 더 많은 이익을 얻었다는 것을 알 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 결과를 정리해 보았는데, 여기서 하나 알 수 있는 것으로는 위 스크린샷과 같이 일단 다른 결과들과 큰 차이가 없다는 것을 알 수 있었습니다.

 

 

다음으로 살펴볼 것으로는 위 스크린샷과 같이 일단 손해를 본 bottom 10에 대해서 한번 유의차를 구하기 위한 과정을 가져 보도록 합니다.

 

여기서는 어떻게 된 것인지 이전과는 다르게 1번 매도/매수 룰과 2번 매도/매수룰 에대해서 유의차가 나오지 않았습니다. 그래서 결과가 달라질 것인가 했더니..........

 

일단 유의차를 구해서 나온 결과를 보니까, 이렇게 1번 매도/매수 룰과 4번 5번 룰과 유의차가 있으면서 더 많은 손해를 본 것을 확인할 수 있는데, 그 외에는 유의차가 서로간에 없다는 결과를 얻을 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 진행을 하였는 것은 이제 2% stop loss를 했는 결과와, 3%, 4%에 대해서 한번 같은 매도/매수 룰 상에서 비교 분석을 해 보는 과정을 진행해 보았습니다.

 

일단 첫 결과에서는 2%의 Stop Loss가 더 많은 수익을 냈으며, 이 차이는 유의차가 있다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 다음 결과를 알아보러 갑니다.

 

여기서는 4% 손절매 조건을 준 경우가 더 많은 손해를 보았다 - 이익을 덜 내었다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단의 작업은 끝이 나기는 났습니다만, 아직도 정리한 자료는 많고, 이걸 한꺼번에 일련의 시리즈로 내려니, 약간은 앞이 막막하기는 합니다.