Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -3-

안녕하세요?

 

계속해서 이어지는 이 데이터를 정리한 시리즈를 올려 보고자 합니다. 일단 이 과정하나하나는 지루할 수는 있지만, 그래도 상당히 필요하고 중요한 과정이라는 생각이 들기 때문에 이렇게 올려 보고자 합니다. 이번 포스팅에서도 역시 같은 매도/매수 룰에서 과정 어디가 달라졌는지 알아보고자 하는 것 입니다.

 

그리고 나서 다음으로 작업을 하고자 하는 것은 역시 어디서 이런 차이를 만들었는가 하는 것인데, 우선 손절매를 한 횟수에 대해서 일단 알아보고자 합니다.

 

일단 여기서는 2%와 3%의 손절매 비율에서는 우선 유의차가 있는 수준으로 3%의 조건에서 손절매를 덜 했다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 실행을 하고자 하는 것으로는 3%와 4%의 손절매 비율에서 한번 손절매 횟수에 어떤 차이가 있는지 여부를 알아보고자 합니다.

 

일단 여기서는 유의수준 0.5에서는 어떻게 유의차가 있다고 할 수 있기는 있습니다만, 그래도 유의수준이 낮아서 그 차기가 강하다고 말하기는 힘듧니다.

 

그래서 일단 종목들이 얼마나 겹치는 지 알아보고자 했습니다. 우선 위 결과에서는 2%와 3%사이에서는 단 한개 종목만 차이가 난다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 3%와 4%의 차이에 대해서 일단 알아보고자 했더니, 여기서는 우선 종목들이 2개만 빼고 모두 일치하는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

한번 호기심이 생겨서 이번에는 위 스크린샷과 같이 일단, 2%와 4%의 결과에 대해서 종목을 서로 비교해 보았습니다.그리고 그 결과는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 2개의 종목만 빼고는 일치한다는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다.