Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -5-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에 이어서 이번 포스팅도 이러한 데이터 분석과정을 거쳐 보고자 합니다. 어떤 의미로는 보는 재미가 없을 수도 있지만, 이러한 과정 하나하나가 다 제가 걸어온 실험의 발자국이 되고, 나중에 도움이 될 수 있는 부분이 되기 때문에, 일단 올려 보고자 합니다.

 

일단 여기서는 손절매 횟수가 또 어떤 영향을 받았는지 알아보기 위해서, 2%와 3%의 조건에서 각각 어떤 변화가 일어난 것인지 알아보도록 합니다.

 

일단 유의차 검정을 위해서 T 검정을 받아본 결과는 위 스크린샷과 같이 유의차가 있게 2%보다 3%에서 손절매 횟수가 줄어들었다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 일로는 역시나 3%의 조건과 4%의 조건이 서로 어떤 결과를 내는지에 대해서 한번 유의차 검정을 해 봐야 하는 순간이 왔습니다.

 

 

이 경우에는 유의수준 0.05에서는 유의차가 없고, 대신 0.5정도로 낮은 유의수준에서는 4%의 조건에서 유의차가 있게 손절매 횟수가 감소했다고 할 수 있겠습니다.

 

이 결과를 뒤로 하고서, 이번에는 4번재 매도/매수 룰에 대해서 한번 살펴볼 차례가 되었습니다. 여기서는 일단 계좌의 총량을 기반으로 해서, 여기서 얼마나 이익변화가 있었는지 알아보도록 합니다.

 

일단 이 경우에서는 3%의 조건에서는 2%보다는 이익의 총량이 줄었다고 유의차 있게 증명이 되었다고 할 수 있습니다.즉, 확실하게 Stop loss의 %를 올렸더니, 손해가 더 증가했다는 것 입니다.

 

이제 3%와 4%의 차이를 한번 비교해 볼 차례가 되었습니다. 여기서는 일단, 여기서도 역시나 계좌를 기준으로 해서 얼마나 이익이 변했는지 알아보도록 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 유의차 검정을 위해서 T 검정을 했는 결과는 위 스크린샷과 같이 여기서도 유의차 있게 3%의 조건보다 4%의 조건에서 이익이 줄어든 것을 확인할 수 있었습니다. 이제 다음 포스팅에서 손절매 횟수가 어떻게 변했는지에 대해서 한번 알아볼까 합니다.