Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -7-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 마지막 매도/매수 룰인 VR을 이용한 룰에서 어떤 결과가 나왔는지에 대해서 다루어 보고자 합니다. 계속해서 이어지는 이 데이터 정리를 보면서, 정리하고 있을 때도 정말 힘들어서 어떻게 하기 어렵고, 그렇다고 해서 건더뛸 수도 없다는 것이 문제이긴 문제입니다.

 

먼저 각각의 Stop Loss를 정리하기 위해서 만들어 놓은 %에서 이래저래 데이터를 정리하고 나서, 계좌의 액수를 기준으로 해서 한번 유의차 검정을 받아 보도록 합니다.

 

일단 유의차 검정 결가는 유의차가 있는 가운데 2%의 조건이 더 많은 이익을 얻었다 - 3%에 와서는 이익의 양이 줄었다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

다음으로는 이 매도/매수 룰에서 한번 3%와 4%에 대해서 알아보도록 합니다. 여기서도 역시 계좌를 가지고서 유의차 검정에 들어가 보도록 합니다.

 

 

여기서도 어느정도 아슬아슬하기는 했지만, 그래도 어떻게 해서 유의수준 0.05에서 유의차 있게 3%의 조건에서 더 이익이 많이 나왔다고 할 수 있습니다.

 

이번에는 손절매 횟수에 어떤 변화가 일어났는지 한번 알아보기 위해서, 위 스크린샷과 같이 일단 알아보도록 합니다. 역시 횟수를 가지고서 한번 유의차 검정에 들어가 보도록 합니다.

 

일단 2%와 3%를 비교한 결과에 들어가서는 우선 유의수준인 0.05를 가지고서 2%의 경우에 유의차 있게 더 많은 손절매가 일어난 것을 확인할 수 있었습니다.

 

이번에는 3%와 4%의 경우에 대해서 한번 유의차가 있는 수준에서 변화가 일어난 것이 맞는지 아닌지 알아보도록 하니다.

 

그런데 여기서는 유의수준 0.05에서는 어떻게 유의차가 없고, 대신 0.5 수준으로 낮은 수준에서는 유의차가 있게 4%의 조건에서 손절매가 덜 일어났다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 하는 것으로 일단 작업을 마무리 하기는 했습니다. 이제 다음 단계에 들어가 봐야 합니다.