Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -4-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 어떻게 첫번째 매도/매수 룰에서 손절매를 위한 %별로 차이를 살펴보았고, 이에 따른 결과를 정리하였는데, 이것만으로 끝나지 않고, 다음으로 해야 하는 일로는 역시나 2번째와 3번째 매도/매수 룰에 대해서도 알아봐야 하는 단계가 남아 있습니다.

 

2번째 매도/매수 룰인 이동평균선과 표준편차에 배수 1을 해주는 방식을 한번 각각의 손절매용 %별로 비교하는 단계에 들어가 보아야 합니다. 일단 여기서는 우선 Account별로 한번 비교해 보도록 합니다.

 

우선 2%의 손절매 포인트와 3%의 손절매 퍼센트에 대해서 비교를 해보기는 보았더니, F 검정 이후에 등분산이 성립하지 않아서 이분산 가정 T 검정을 했더니, 일단 3% 손절매에서 더 많은 손해를 보았다 - 이익이 줄어든 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로는 3%와 4%의 차이를 한번 계산해 주도록 합니다. 이렇게 하는 것으로 이제 여기서도 어떤 유의차가 나오는지 보고자 합니다.

 

역시나 F 검정 이후에 등분산이 성립한다는 가정 하에서 나온 T 검정을 한 결과가 위 스크린샷과 같이 3%의 결과가 4%의 결과보다 더 많은 수익을 유의차 있게 냈다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

 

이 다음에는 손절매 횟수에 어떤 영향을 주었는지 한번 알아보는 시간을 가져 보고자 합니다. 여기서는 일단 2%와 3% 조건에서 어떤 차이가 나오는지 보도록 합니다.

 

일단 2%의 조건보다 3%의 조건에서 더 적은 횟수의 손절매가 일어났고, 이 차이는 유의차가 있다는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이렇게 해서 일단 유의차를 1차로 확인했으며..........

 

이번에는 3%와 4%의 조건에 대해서 한번 알아보기 위해서, 손절매 횟수에 대해서 F 검정부터 먼저 들어가 보도록 합니다.

 

여기서는 어찌된 것인지 그렇게 유의차가 나오지 않았고, 대신에 0.5%의 차이가 나오는 경우에는 어떻게 해서 유의차 있는 감소가 4% 조건에서 일어났다고 할 수 있습니다. 하지만, 이런 경우를 제외하면 유의차가 있다고 할 수 없습니다.

 

다음으로는 RSI기반으로 한 매도/매수 룰에서 3번째 매도/매수 룰인 No2를 이용하는 룰에서 어떤 변화가 일어났는지 알아보는 시간을 가져 보도록 합니다.

 

먼저 2%에 비해서 3%의 조건에서 유의차가 있는 가운데 수익이 훨씬 더 감소했다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 이제 다음 조건을 보면........

 

다음으로는 3%와 4%에 대해서 한번 알아보는 시간을 가졌는데, 여기서도 T 검정결과 유의차가 있는 가운데, 4%의 손절매 조건에서 수익이 훨씬 줄어들었다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단 작업이 되었는데, 다음 포스팅에서는 어떻게 손절매 횟수에 대한 유의차 검정 부터 들어가 보겠습니다.