Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -6-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서도 역시나 이어서 지난번에 나온 테스트의 결과를 한번 이어서 분석해 보고자 합니다. 물론 이 과정이 지루할 수도 있고, 이래저래 포스팅하는 저도 포기하고 싶기는 하지만, 그래도 데이터를 데이터 대로 살리기 위해서는 이렇게 공표하는 과정이 필요하다는 생각도 들어서 한번 해 보고자 합니다.

 

일단 지난번 4번째 매수/매도 조건에서 한번 2%와 3%의 손절매 조건에 대해서 비교를 해 보고자 합니다. 이 조건에서 어떻게 손절매 횟수에 변화가 생겼는지 알아보고자 하는데......

 

일단 T 검정 결과 위 스크린샷과 같이 유의차가 있는 상황에서 3% 조건에서 손절매를 하는 경우가 더 줄었다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 알아보고자 하는 것으로는 3%와 4%의 손절매 조건에서 한번 어떤 손절매 횟수의 변화가 왔는지 알아보기 위한 통계학적 처리를 하고자 합니다.

 

그런데 이 경우에서는 0.5라고 상당히 낮은 수준의 유의수준에서 유의차 있게 4%의 조건에서 손절매 횟수가 줄었다고 말할 수 있을 정도로 그 차이가 상당히 줄었는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

오랫만에 한번 종목이 어떤 차이가 나와서 이런 결과가 나왔는지 알아보기 위해서, 일단 2%와 3% 조건에 대해서 비교를 해 보고자 합니다. 여기서 하나 알 수 있는 것으로는 일단, 2종목을 빼고는 모두 일치하는 종목들이라는 것 입니다.

 

그리고 나서 3%와 4%의 손절매 조건에 대해서 한번 알아보기 위해서 작업을 하도록 합니다. 여기서도 2개의 종목만을 제외한 나머지 종목들은 모두 일치하는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그런데 놀랍게도 2%와 4%의 조건에서는 4개나 되는 종목이 일치하지 않는 것을 확인할 수 있었습니다. 여기서 어떤 차이가 나온 것인지는 모르겠습니다만, 일단 이러한 결과를 얻을 수 있었는데, 이 손절매인 Stop Loss를 늘린 것이 손해량에 어떤 영향을 준 것이 아닌가 합니다.