Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -8-

안녕하세요?

 

지난번 계속해서 이번에도 이어지는 내용은 역시나 데이터 정리에 대한 것인데, 이에 대해서 포스팅하는 저도 힘들기는 하지만, 그래도 이런 과정 하나하나가 모여서 상당히 중요하다고 생각을 하기 때문에 이렇게 실험노트에 해당하는 이 블로그에 하나씩 남겨 보고자 합니다.

 

드디어 이번에는 수익을 낸 종목들이 아니라 손해를 본 종목들에 대해서 다루어 보고자 합니다. 여기서 역시나 알고 싶은 것은 역시 손해를 얼마나 보았는가 하는 것 입니다.

 

그 다음으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 등분산이 성립한다는 가정하에서 나오는 유의차 검정에서 유의차가 있는 가운데 2% 보다는 3%의 조건에서 손해를 덜 보았다는 것을 볼 수 있습니다.

 

이번에는 손해를 본 종목끼리 3%와 4%의 조건에서 어떻게 해서 바뀌게 되었는지를 한번 살펴보고자 합니다. 일단 계좌 부분을 어떻게 가지고 가서, 작업을 하고자 합니다.

 

 

여기서도 T 검정 결과 일단 유의차가 있는 가운데서 4%의 조건에서 손해를 덜 보았다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이런 이유로 이제 다음의 조건인 손절매 횟수에 대해서 알아보러 가야 합니다.

 

일단 여기서는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 우선 손절매 횟수를 2%와 3%를 두고서 어느쪽이 유의차 있게 증가 혹은 감소했는지 알아보고자 합니다.

 

여기서는 일단 2%의 경우가 더 많은 손절매가 일어났고, 이런 차이가 유의차가 있다는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이렇게 해서 첫번재 유의차 검정은 끝났습니다.

 

이번에는 3%와 4%에 대해서 한번 손절매 횟수에 대해서 비교를 해 보고자 합니다. 이렇게 해서 일단, 작업을 하고자 하는데, 여기서도 F 검정 이후에 등분산 성립 여부에 따른 T 검정을 받았습니다.

 

이렇게 해서 여기서도 유의차가 있는 가운데 4%의 조건에서 손절매가 일어나는 횟수가 훨씬 더 줄었다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단 이 작업을 끝날 수 있기는 있었지만, 이제 Bottom 10이라고 해서, 손해를 가장 많이 본 종목에 대한 분석은 시작일 뿐입니다.