Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -9-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서도 역시나 이 정리해야 하는 데이터가 있어서 이를 정리하는 과정을 포스팅 하게 되는데, 이번에는 수익이 아니라 손해에 대해서 정리를 하는 중이기는 합니다. 일단 이런 정리가 끝나고 나서야, 전체적으로 어떤 경향을 보이는 지 알 수 있기에, 상당히 중요하다는 생각이 들기도 합니다.

 

일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 이번에는 2번째 매도/매수 룰에서 손해를 가장 많이 기록한 10개의 종목을 가지고서 한번 통계학적 처리를 하고자 합니다.

 

우선 여기서는 유의차가 있는 가운데, 어떻게 2%의 손절매 조건 보다 3%의 손절매 조건에서 손해가 덜 나왔다는 것을 알 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 살펴봐야 하는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 3%와 4%의 손절매 조건에서 한번 비교를 해 보고자 합니다.

 

 

그런데 여기서는 약한 유의성이라고 할 수 있는 유의수준 0.5에서나 유의성이 있는 가운데 4%의 조건에서 손해를 덜 보았다고 할 수 있습니다만, 그 외에는 그렇게 좋지 못한 결과를 볼 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로는 이 결과가 손절매 횟수에 어떤 영향을 주었는지를 알아보기 위해서, 위 스크린샷과 같이 일단 손절매 횟수에 대해서 알아보기 위한 작업을 들어가 보도록 합니다.

 

일단 2%와 3%의 조건에 대해서는 T 검정 결과 유의성이 있는 상황에서 3%의 경우에 손절매를 하는 횟수가 더 줄었다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 알아보기 위해서, 일단은 3%와 4%에 대해서 한번 알아보기 위한 작업에 들어가 보고자 했습니다. 언제나 처럼 F 검정을 먼저 하도록 하고, 다음에 등분산 성립 여부에 따라 T 검정을 했습니다.

 

이렇게 하고 나서, 결과를 보니, 여기서는 유의수준이 있는 가운데 4%에서 3% 보다 손절매가 덜 일어나서 손해가 줄었다고 볼 수 있었습니다. 일단 2번째 매도/매수 룰에서 일어난 현상까지 알아보는 데 성공했으며, 계속해서 다음 포스팅에서 다음 조건에 대해서 알아보도록 하겠습니다.