Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -11-

안녕하세요?

 

지루하다면 지루할 수 있는 이 포스팅이 이어지고 있기는 있는데, 아무튼 간에 계속해서 끝을 보기 위해서 한번 나아가야 할 필요성은 있다는 생각이 듭니다. 그래서 슬슬 스크린샷의 총량도 끝이 보이기도 하니까, 마지막 스크린샷을 올리기 위해서 계속해서 데이터를 정리해 보도록 하겠습니다.

 

일단 4번째 매도/매수 룰에서 발생한 손해의 우위를 알아보기 위해서, 여기서도 역시 정리가 된 데이터를 기반으로 해서 일단 계좌를 기준으로 한번 작업을 해 보고자 합니다.

 

일단 2%와 3%의 조건에서는 위 스크린샷의 결과처럼 일단 유의차가 있게 3%의 결과에서 손해가 덜 발생한 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 알아보아야 하는 조건으로는 3%와 4%의 조건이 있었습니다. 이 조건에 대해서 한번 알아보기 위해서, F 검정을 먼저 받아봐서 등분산 성립여부를 알아보고, 그 다음에 T 검정을 한번 받아 보고자 했습니다.

 

 

일단 이렇게 해서 다음 작업을 들어가 보았더니, 등분산이 성립하지 않는 상황에서 T 검정을 받아 보도록 해서, 위 스클니샷에서 볼 수 있는 것처럼 유의차가 있는 가운데 4%의 조건이 손해를 덜 보았다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그 다음으로 생각해 볼 수 있는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 손절매 횟수에 대해서 한번 비교를 해 보고자 합니다. 여기서 확인할 수 있는 것이............

 

일단 여기서는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 0.05라는 비교적 높은 유의수준에서 3%의 조건이 손절매를 덜 했다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 생각할 수있는 것으로는 3%와 4%의 조건에서 어떤 차이를 보였는지를 살펴보는 것 입니다. 일단 여기서도 F 검정을 먼저 받도록 했습니다.

 

여기서는 낮은 수준의 유의수준인 0.5정도면 모를까, 일단 0.05라는 유의 수준에서는 유의차가 성립하지 않는 것을 확인할 수 있었습니다. 왜 인지 거의 손절매 횟수가 2배 가까이 차이가 나는데도, 평균은 평균이고, 유의차는 나오지 않는 것을 확인할 수 있었습니다.