Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -finish-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서야 말로 이 기나긴 데이터 분석을 끝내는 계기가 되기는 되었습니다. 한마디로 말해서 여기서 결론이 나오기는 나오게 된 것입니다. 일단 결론까지 이르게 된 과정을 설명하도록 하고, 결론이 무엇을 의미하는 지에 대해서도 설명하고자 합니다.

 

마지막 매도/매수 룰에서 한번 작업을 해 보고자 합니다. 여기서도 역시나 손해를 본 종목을 대상으로 해서, 유의차 있게 계좌의 마지막 숫자가 어떤 의미를 지니는지 알아보면........

 

그리고 나서 T 검정을 해본 결과, 일단 유의차가 있는 조건에서 3%의 손절매 조건에서 손해를 덜 보았다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로는 3%와 4%의 조건에 대해서 한번 이야기를 해보고자 합니다. 여기서 일단 확인할 수 있는 것을 알기 위해서 F 검정을 먼저 들어가고 이어서 T 검정을 이어서 했습니다.

 

 

일단 3%와 4%의 손절매 조건에서도 역시나 유의차가 있는 상황에서 어떻게 4%의 조건에서 손해를 덜 보았다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

다음은 손절매 횟수에 대해서 한번 살펴 볼까 합니다. 일단 손절매 횟수에 대해서 2%와 3%에 대한 조건을 놓고서 서로 비교하기 위해서 범위를 지정합니다.

 

일단 결과를 살펴보게 되면, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이, 우선은 2%의 손절매 조건에서 손절매를 유의차가 있게 더 많이 했다는 것을 확인할 수 있었습니다. 

 

다음으로는 마지막으로 3%와 4%의 조건에서 어떤 손절매 횟수의 차이가 나왔는지 아닌지에 대해서 알아보기 위해서 F 검정과 그에 따른 T 검정을 해보도록 합니다.

 

여기서도 유의차가 있게 4%의 조건에서 손절매를 덜 했다고 할 수 있습니다. 이렇게 해서 모든 조건을 살펴보면, 이익은 줄었어도, 손해도 줄어들었는데, 이게 손절매를 덜 해서 발생한 손해 감소라고 할 수 있습니다. 이러한 손해 감소가 얼마나 유용한지 알아보는 도표를 한번 만들어 봤습니다.

 

위 스크린샷에서 볼 수 있는 Loss라는 말이 붙은 항목이 손해의 감소량이고, 나머지 항목은 이익의  감소량이라고 할 수있습니다. 이렇게 보면.......... 손해는 정말 개미 눈물만큼 줄어든 것에 비해서 이익이 너무 많이 줄어든 것을 볼 수 있었습니다. 이래서야 Stop Loss의 퍼센트를 더 크게 한 의미가 없어 보인다는 생각이 듭니다.