4번 테스트의 결과 분석 -1-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 어떻게 position size를 결정하기 위해서 일단 테스트를 진행했다고 했습니다. 이번 포스팅에서는 그 내용에 대해서 분석하는 일련의 시리즈를 시작해 보고자 합니다. 일단 마지막에 가면 결과가 어떤 의미로 경악스럽기는 하지만, 실전에서 이렇게 좋게 나오지는 아마 않을 듯 합니다.

 

일단 가장 먼저 해야 하는 일로는, 우선 각각의 폴더에 있는 데이터를 가지고 와서, 엑셀 파일의 데이터를 Account순으로 내림차순 정렬하는 것 입니다.

 

먼저 0.5%의 Stop Loss를 했는 결과를 가지고서, 한번 유의차 검정을 해보기 위해서, 일단 각각의 계좌를 가지고서 한번 매도/매수 룰 별로 방법을 찾아 보도록 합니다.

 

 

그리고 나서 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것으로, 일단 1번 매도/매수 룰과 2번 매도/매수 룰에서 유의차가 없다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

이 결과를 바탕으로 일단 중간 과정은 과감히 생략하도록 하고, 마지막에 나왔는 결과를 보여 드리고자 합니다. 일단 유의차가 있는 룰은 서로 유의차가 있는데, 그렇지 못한 룰도 상당히 있다는 것을 알 수 있었습니다.

 

다음으로는 1% Stop Loss를 하는 조건에서 한번 방법을 알아보고자 하는 것 입니다. 일단 여기서도 이렇게 Account를 기반으로 해서 서로 비교해 보도록 합니다.

 

그리고 나서 일단 여기서도 1번 매도/매수 룰과 2번 매도/매수 룰이 어떻게 큰 차이가 나오지 않는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

이렇게 해서 중간과정은 생략하도록 하고, 여기서 나오는 결과를 가지고서 한번 작업을 해서, 위 스크린샷과 같은 결과를 만들 수 있었습니다. 일단 여기서도 유의차가 있는 방법끼리만 있고, 없는 건 없다고 나오는 것을 확인할 수 있었습니다.