Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-9-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 남아있는 4번째와 마지막 5번재 매도/매수룰에 대해서 나온 결과중에 가장 수익이 좋았는 종목에 대해서 한번 작업을 해 보고자 합니다.

 

먼저 RSI를 기반으로 해서 3번째 널널한 조건에서 나온 결과를 가지고서 한번 작업을 해 보고자 합니다. 일단 여기서는 우선 Account를 기반으로 해서 한번 통계처리를 해 보면........

 

그리고 나서 다음으로 생각해 보아야 하는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 유의차에 비해서 P값이 낮기 때문에 유의차가 있는 것으로 성립하면서 1.5%의 리스크가 더 많은 수익을 낸다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

다음으로는 1.5% 리스크와 2% 리스크에 대해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 여기서 확인할 수 있는 것으로는 무엇이 있을지 아직은 모릅니다.

 

그리고 나서 F검정을 한 결과 다음에 T 검정을 한 결과를 한번 보도록 합니다. 여기서 확인을 할 수 있는 것도 역시 유의차 있게 2%의 결과가 더 많은 수익을 냈다는 것 뿐입니다.

 

 

그리고 나서 다음으로확인할 수 있는 것으로는 일단 1%와 1.5%에서 사용된 종목의 리스크가 얼마나 겹치는지 알아보았습니다. 여기서 확인할 수 있는 것으로는 100% 일치한다는 것을 알 수 있었습니다.

 

다만 1.5%와 2%의 리스트를 한번 비교해 보았더니 1개의 주식 종목만 다른 것을 확인할 수 있었습니다. 이런 사소한 차이점을 뒤로 하고 이제 다음 종목에 대해서 알아보러 갑니다.

 

그리고 나서 다음으로 생각할 수 있는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 VR지수를 기반으로 한 마지막 매수/매도 조건입니다. 이 조건에 대해서 한번 알아보고자 합니다. 우선 1%와 1.5%의 계좌를 한번 비교해 보도록 합니다.

 

여기서 확인할 수 있는 것으로는 등분산이 성립하는 T 검정을 한 결과, 유의차가 있게 1.5%의 조건에서 수익이 증가했다는 것을 확인할 수 있었습니다. 

 

그리고 나서 다음을고 생각할 수 있는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 1.5%와 2%를 한번 비교해 보도록 합니다.

 

그런데 여기서는 유의수준 0.05에서는 유의차가 없다고 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 이 경우에는 유의수준 0.5에서는 어떻게 유의수준이 있다고 할 수 있기는 있는데, 일단 이를 바탕으로 해서 상당히 약한 유의수준에서만 유의차가 있다고 할 수 있습니다.

 

그래서 일단 5번째 매도/매수 룰에서 한번 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 한번 작업을 해 보고자 했습니다만, 완전히 주식 종목이 일치하는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 1.5%와 2%간의 차이를 한번 비교해 보도록 합니다. 여기서도 모든 종목이 일치한다는 결과를 살펴볼 수 있었습니다. 이제 이 결과를 바탕으로 해서 다음에는 손해를 많이 본 종목에서는 어떤 변화가 있는지 여부를 알아보아야 합니다.