Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-7-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 다른게 아니라 한번 손해를 많이 낸 이 종목들이 어떤 양상으로 손해를 내는지가 한번 궁금해서 테스트를 하는 동안 어떤 변화가 생겼는지에 대해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 곁가지 일 수도 있지만, 이런 과정 하나하나가 중요하다고 생각해서 실험노트에 해당하는 이 블로그에 해당내용을 올려 보고자 합니다.

 

일단 첫번째 손해를 본 RSI를 기반으로해서 가장 널널한 매도/매수 룰에서 나온 종목인데, 문제는 스크린샷을 보시면, 손해가 나오는 패턴이 다른것 없이 일단 그냥 risk의 %가 커지면 커질수록 그 낙폭이 더 커질뿐, 패턴은 같습니다.

 

이런 경향이 두번째 종목에 이어서도 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 결국 어떻게 해서든 간에 다른 것이 변하는 것이 아니라 그저 낙폭만이 커질 뿐이라는 것 입니다.

 

그리고 나서 다음으로 3번재 종목에 대해서도 살펴 보았는데, 여기서는 어느정도 뭐가 진행이 되는가 싶더니, 아무튼 같은 패턴을 보이면서 결국 리스크가 커지면 커질수록 더 떨어지는 경향을 보이고 있습니다.

 

 

결국 10개의 종목을 다 살펴보니, 이렇게 전부 Account가 변하는 패턴은 같은데, 그 낙폭만이 감당하는 리스크가 커지면 커질수록 점점 더 올라가는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그래서 2번째 매도/매수 룰에 대해서는 일단 살펴보도록 하는데, 여기서는 일단 5개 종목만이 겹치지 않는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

결국 여기서도 특별하게 큰 차이점이 없이 일단 감당하는 리스크가 커지면 커질수록 점점 더 많은 낙폭이 나올 뿐, 그 패턴은 같다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 나오는 다음 종목 역시도 같은 종류의 패턴을 보이고 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 나오는 것을 가지고서 한번 작업을 해 보면, 얘 같은 경우는 오히려 주식이 상승하는데도 손해를 본 경우라고 할 수 있습니다.

 

다음 종목에 이르러서도 역시나 같은 것을 설명할 수 있었습니다. 이래서야 이걸 가지고서 어떻게 해결해야 할지 모르겠습니다만, 일단 이를 통해서 어디가 문제인지 대충 짐작이 가기는 갑니다.

 

결국 이런 식으로 계속해서 비교를 해 보면 볼 수록, 이렇게 해서 변화를 감지할 수 없습니다. 거기다가 얘네들이 같은 패턴을 보이는 것도 아니라는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

결론부터 말하자면, 이런 곁가지 분석을 해 보았지만, 여기서는 특별하게 무언가가 있는 것은 모르겠지만, 일단 여기서는 얻을 수 있는 결론으로는 그저 Account Risk가 미치는 영향이라고는 그저 손해를 보는 종목의 경우에는 낙폭에 영향을 미친다고 할 수 있습니다.