Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-4-

안녕하세요?

 

계속해서 첫번째 매도/매수룰에서 어째서 수익이 더 좋은지에 대해서 한번 알아보고자 했습니다만, 그게 여의치가 않았습니다. 아무튼 다음으로 해야 하는 것으로는 이제 2번째 매도/매수 룰에서 어떤 변화가 있는지 여부를 알아봐야 할 필요성이 있습니다.

 

먼저 이동평균선과 표준편차를 이용하는 이 룰을 바탕으로 해서, 여기서 나오는 것을 가지고서 한번 작업을 해봐야 합니다. 일단 먼저 볼 수 있는 것으로는 1%와 1.5%에서 나온 계좌를 가지고 유의차가 있는지 없는지 봐야 합니다.

 

여기서는 1.5%의 risk를 진 쪽에서 더 많은 수익을 평균적으로 낸 것을 확인할 수 있었습니다. 거의 1%의 리스크를 감당한 쪽에서는 일단 200만원 넘는 수익을 냈는데, 1.5%의 리스크를 감당하면 425만원 이상의 수익을 낸 것을 볼 수 있었습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 확인해 보아야 하는 것으로는 1.5%와 2%를 확인해서 한번 알아봐야 하는 단계에 들어가야 합니다.

 

여기서도 유의차가 있게 2%의 리스크를 짊어진 쪽에서 어떻게 더 많은 수익을 내는 것을 볼 수 있었습니다. 이렇게 해서 다음의 작업에 들어가야 합니다.

 

일단 그리고 나서 같은 실수를 반복하지 않도록 한번 리스트 - 바로 top10에 들어가는 종목이 같은지 여부를 알아보았는데, 일단 1%와 1.5%는 종목이 모두 같은 것을 확인할 수 있었습니다.

 

다음으로 1.5%와 2%에서는 어떤 차이가 있는지 한번 알아보았는데, 여기서는 1개 종목만 차이가 나왔고, 이 이외에는 차이가 없다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단 작업이 끝나기는 끝이 났는데, 이제 다음 포스팅에서는 손해에 대해서 알아봐야 할 차례입니다.