Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-6-

안녕하세요?

 

이제 2번째 매도/매수룰인 이동평균선에 표준편차를 1배수 해준 룰에서 손해는 어떤 패턴을 보이는지 한번 알아봐야 하는 단계가 왔습니다.

 

먼저 살펴봐야 하는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 2번째 매도/매수 룰에서 나온 손해만 본 종목에 대해서 일단 모두 한개의 엑셀 시트에 모으도록 하는 것 입니다.

 

그리고 나서 비교를 해 보기 위해서 일단 1%와 1.5%의 계좌를 가지고서 유의차가 있는 수준으로 손해를 입었는지 아닌지를 F 검정을 하고 나서 T 검정을 해보도록 합니다.

 

 

일단 첫 T검정의 결과는 유의차가 있는 수준으로 1%의 리스크만 감당한 쪽에서 일단 손해를 훨씬 덜 보기는 보았습니다.

 

그리고 나서 다음으로 비교를 해볼 대상으로는 1.5%와 2%를 한번 비교해 보도록 합니다. 이렇게 해서 여기서도 역시 F 검정을 먼저 해서 일단 등분산의 여부를 알아보았고, 이후 T 검정을 했습니다.

 

그런데 놀랍게도 여기서는 그렇게 손해가 유의차가 없는 것으로 나왔습니다. 즉, 어떻게 된 것인지 일단 유의차가 없다는 것으로 이 차이는 특별히 무언가가 있어서 나온 것은 아니라는 것을 알 수 있었습니다. 

 

결국 한번 종목을 비교해 보았습니다. 여기서 나오는 종목을 비교해 보면, 우선 확인할 수 있는 것으로는 먼저 1%와 1.5%의 리스크를 감당해서 나온 결과는 종목이 변하지 않았다는 겁니다.

 

그리고 나서 다음으로 확인할 수 있는 것으로는 1.5%와 2%의 리스크에서 나온 결과를 비교해 보아서, 여기서도 종목은 크게 변동이 없다는 것을 확인할 수 있었습니다. 일단 여기까지 확인할 수 있었는데, 일단 감당하는 리스크가 여기서까지 본 것을 보면, 전체적인 경향이 리턴이 커지는 만큼, 손해도 커진다는 것을 확인할 수 있었습니다.