Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-8-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서는 곁가지로 빠지기는 했지만, 그대로 일단 한번 알아보기 위해서 다음 남아 있는 종목에 대해서 한번 통계적인 처리를 해서 Account Risk가 영향을 주는 여부에 대해서 알아 보고자 합니다.

 

다음으로는 3번째 매도/매수 룰대해서 한번 알아보도록 합니다. 여기서 나오는 조건을 가지고서 각각의 risk별로 모았으며, 우선 1%와 1.5%에 대해서 알아보도록 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 일로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 F 검정을 해서 등분산이 성립하는 것을 보도록 합니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 일로는 T 검정을 해야 하는데, 여기서 나오는 것을 가지고서 한번 작업을 해 보았습니다. 결과는 유의차가 있는 것으로 1.5%의 리스크에서 계좌가 비약적으로 증가했다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 해 보아야 하는 것으로는 이제 1.5%와 2%의 리스크를 감당하고 있으면서 여기서 계좌에 대해서어떤 차이를 부여했는지에 대한 여부입니다.

 

그리고 나서 다음으로 T 검정을 등분산이 성립하지 않는 가정으로 했는 결과는 일단 2%의 리스크에서 더 많은 수익을 유의차가 있게 얻었다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 봐야하는 것으로는 종목이 얼마나 겹치는 지 여부를 보고자 합니다. 일단 1%와 1.5%의 경우에는 모두 일치하는 것을 볼 수 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로 봐야하는 것으로는 1.5%와 2%의 종목 리스트를 두고서 얼마나 일치하는 지 보니까, 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 모두 일치하는 것을 볼 수 있었습니다. 여기서는 일단 여기까지만 하도록 해 봅니다. 이제 슬슬 다음 매도/매수룰에 대해서 알아보러 가야 할듯 합니다.