Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-2-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 일단 간단하게 데이터를 정리한 것을 가지고서 포스팅을 한개 올렸는데, 문제는 이런 포스팅 하나가 바로 모든 데이터의 분석을 다 끝낸 것이 아니라는 것을 의미합니다. 아무튼 간에 이러저러한 이유로 이제는 작업을 계속해서 이어가야 하는데, 일단 지루할 지도 모른다는 생각이 듭니다.

 

먼저 1%, 1.5%, 2%의 risk를 기반으로 해서 나온 RSI지수 기반의 가장 널널한 조건에서 나온 결과들을 한개의 엑셀 시트에 모아 보도록 합니다.

 

가장 먼저 비교할 대상은 역시나 계좌인데, 얼마나 많은 돈을 벌었는지 한번 알아보는 과정을 알아 보도록 합니다. 일단 1%와 1.5%를 한번 비교해 보도록 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 생각해 봐야 하는 것으로는 원래는 F 검정을 먼저 보여드려야 하는데, 그건 지난번에 너무 많이 보여드렸기 때문에, 이번에는 생략하도록 하고, 바로 등분산이 성립하지 않아서 T 검정에 들어갔는데, 여기서 알 수 있는 것은 일단 1.5% Risk를 감당했을 경우에 상당히 많은......... 수익을 비약적으로 냈다는 것 입니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 생각해 볼 수 있는 것은 하나 있습니다. 바로 1.5%와 2% risk에 대해서도 수익이 얼마나 변화가 있는지를 한번 알아봐야 하는데, 일단 F 검정은 보여주는 것만 생략했지, 실제로는 했습니다.

 

여기서도 상당히 높은 유의차가 있는 것으로 2%의 리스크를 감당했을 경우에는 상당히 많은 수익을 낸 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그래서 이런 차이가 나온 원인이 한번 승률에 있는 것이 아닌가 하고 생각이 들어서, WinRate만 가지고서 한번 알아보는 과정을 거치고자 합니다.

 

그런데 일단 F 검정 결과 등분산이 성립한다고 해서, 이를 가정한 T 검정을 한 결과는 그다지 좋지 않은 것을 확인할 수 있었습니다. 일단 어찌된 것인지 승률 자체에는 그렇게 큰 차이가 없었습니다.

 

결국 1.5%와 2%의 승률도 한번 계산해 보았더니, 여기서도 큰 차이를 보이지 않는 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 이걸 어떻게 판단해야 할지 모르겠습니다.

 

일단 종목을 비교해 보았더니, 1%와 1.5%의 경우에는 종목이 전혀 변하지 않는 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서 승률에는 차이가 없었던 것 입니다.

 

그럼 1.5%와 2%에는 차이가 있느냐 하면, 단 1개만 차이가 있을 뿐, 나머지 종목이 같기 때문에 승률에 차이가 날래야 날 수가 없다는 것을 확인할 수 있었습니다. 아무튼 이걸 기반으로 해서 하나 알 수 있었는 것은, 우선 리스크를 높이는 것으로 수익을 비약적으로 증가시킬 수 있는데, 아직 더 알아봐야 할 것이 있다는 것 입니다.