Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-1-

안녕하세요?

 

한바탕의 테스트가 끝나고 나서 다시금 돌아오는 그 시간이 오기는 왔습니다. 바로 이 데이터를 분석하는 시간이 다시금 돌아왔는데, 귀찮은 면이 있기는 하지만, 그래도 안할 수 도 없는게 이걸 하지 않으면 기껏 얻은 데이터를 어떻게 할 수 없기도 합니다.

 

일단 각각의 테스트 결과를 하나하나 지정된 특정한 엑셀 파일로 이동시켜 보도록 합니다. 이렇게 하는 것으로 일단 첫 단계가 마무리 되었습니다.

 

다음으로 해야 하는 것은 이렇게 가기고 온 데이터를 가지고서 한번 작업을 하기 위해서 내림차순으로 정렬을 해주는 것인데, 여기서 중요한 것은 Account라고 최종적으로 나온 계좌를 바탕으로 지정했습니다.

 

 

일단 먼저 가장 많은 수익을 낸 10개의 종목만을 각각의 조건별로 모아서 한번 작업을 실행해 보고자 합니다. 일단 이를 위해서 시크하나 생성했습니다.

 

그리고 나서 수익을 많이 낸 종목이 있으면, 반대로 손해를 많이 낸 종목이 있는 것을 확인할 수 있습니다. 이 종목들도 10개를 아래에서 부터 모아서 가장 손해를 크게 본 종목들을 보도록 합니다.

 

그런데 여기서 하나 문제가 있다면 있는게, 조건이 Risk가 1.5%만 가지고 한 것이 아니라, 2%를 가지고 한 결과도 있기에, 얘네들도 정리해 주어야 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 생각해 보아야 하는 내용으로는, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 2% Risk를 감내하고 나온 조건에서도 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 bottom이라고 해서 가장 손해가 많은 종목 10개만 선정해서 한번 작업에 들어가 보도록 합니다.