Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-3-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 지난번에 종목이 거의 같아서 승률에는 차이가 나오지 않았지만, 일단 눈에 보이기에는 차이가 나는 평가지표가 있는 것 같아 보여서 한번 이를 바탕으로 해서 작업을 이어갈까 합니다. 일단 여기서도 통계학적 처리를 해서 어떤 결과가 나오는지 보려고 하는데, 무엇이 나올지는 아직은 모릅니다.

 

먼저 Risk-Reward Ratio라는 것을 먼저 비교해 보도록 합니다. 이 평가지표는 일단 1원을 걸 경우에 얼마나 많은 돈을 벌 수 있을지를 나타냅니다.

 

그런데 일단 1%와 1.5%의 RRR을 한번 계산해 보았지만, 그 결과는 그렇게 만족 스럽지 않은 것으로 나오는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그래서 이번에는 RRR이라는 지수를 한번 1.5%와 2%에서 나온 결과를 가지고서 비교해 보고자 합니다. 일단 범위를 지정해서 F 검정을 먼저한 다음, 등분산 성립여부를 보고서 T 검정을 선택하도록 합니다.

 

그런데 여기서도 유의차가 없는 것으로 나왔습니다. 이래서야 이런 Risk를 키우는 것이 이 RRR지수에는 큰 변화를 끼치지 않는다는 것 일까요?

 

 

그리고 나서 다음으로 생각해 본 것이 일단 1%와 2% risk에서 나온 결과를 비교해서 여기서 나온 RRR수치간에 유의차가 있는지 처리해 보는 것 입니다.

 

그리고 나서 다음으로 봐야 하는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 여기서도 차이가 평균으로는 있는 것 같은데, 실상은 유의차가 없다는 결론만을 얻을 수 있었습니다.

 

그래서 다음으로 차이가 있을 것이라고 생각을 하였는 profit factor에서 어떤 차이가 있지 않을까 해서 한번 작업을 해 보도록 했습니다.

 

그런데 profit factor에서도 1%와 1.5%에서 얻은 결론이 그렇게 큰 차이가 나오지 않는 것으로 확인이 되는 것을 볼 수 있었습니다. 이래서야 이걸 가지고서 어떻게 해야 할지 모르겠습니다만, 일단 여기서도 유의차가 없다는 것만은 알 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 생각해 보아야 하는 것으로는 1.5%와 2%에서 얻은 profit factor를 가지고서 한번 작업을 해야 하는 것이 있습니다. 

 

그리고 나서 다음으로 생각해 보아야 하는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 여기서도 유의차가 없다는 결론만을 얻을 수 있었습니다.

 

그래서 마지막으로 1%와 2%에서 얻은 profit factor만 알아보는 것으로 끝을 맺고자 합니다. 여기서 나오는 결과를 가지고서 F 검정을 먼저 하고, 다음에 등분산 성립 여부에 따른 T 검정에 들어가 봅니다.

 

그리고 나서 여기서도 유의차가 없다 = 즉, RRR 지수나 profit factor나 risk가 영향을 주지 않는다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 단순히 한번의 거래에 이런 이익을 더 많이 취하는 것 뿐이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 아무튼 이제 2번째 매도/매수 룰에서 나온 결과를 알아봐야 할듯 합니다.