T 검정32 Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -6- 안녕하세요? 이번 포스팅에서도 역시나 이어서 지난번에 나온 테스트의 결과를 한번 이어서 분석해 보고자 합니다. 물론 이 과정이 지루할 수도 있고, 이래저래 포스팅하는 저도 포기하고 싶기는 하지만, 그래도 데이터를 데이터 대로 살리기 위해서는 이렇게 공표하는 과정이 필요하다는 생각도 들어서 한번 해 보고자 합니다. 일단 지난번 4번째 매수/매도 조건에서 한번 2%와 3%의 손절매 조건에 대해서 비교를 해 보고자 합니다. 이 조건에서 어떻게 손절매 횟수에 변화가 생겼는지 알아보고자 하는데...... 일단 T 검정 결과 위 스크린샷과 같이 유의차가 있는 상황에서 3% 조건에서 손절매를 하는 경우가 더 줄었다는 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 알아보고자 하는 것으로는 3%와 4%의 손절매 조건.. 2020. 6. 16. Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -4- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 첫번째 매도/매수 룰에서 손절매를 위한 %별로 차이를 살펴보았고, 이에 따른 결과를 정리하였는데, 이것만으로 끝나지 않고, 다음으로 해야 하는 일로는 역시나 2번째와 3번째 매도/매수 룰에 대해서도 알아봐야 하는 단계가 남아 있습니다. 2번째 매도/매수 룰인 이동평균선과 표준편차에 배수 1을 해주는 방식을 한번 각각의 손절매용 %별로 비교하는 단계에 들어가 보아야 합니다. 일단 여기서는 우선 Account별로 한번 비교해 보도록 합니다. 우선 2%의 손절매 포인트와 3%의 손절매 퍼센트에 대해서 비교를 해보기는 보았더니, F 검정 이후에 등분산이 성립하지 않아서 이분산 가정 T 검정을 했더니, 일단 3% 손절매에서 더 많은 손해를 보았다 - 이익이 줄어든 것을 확인할.. 2020. 6. 15. Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 일단 첫 자료정리를 했는 포스팅을 올렸습니다만, 아직은 초반에 불과하고, 마지막 자료까지 정리해서 올리기 위해서는 한동안 많은 시리즈가 필요한 상황이 되었습니다. 일단 이번 포스팅에서는 4%의 Stop Loss의 결과까지 올리고 나서, 다음 작업의 일부까지 올려 보고자 합니다. 일단 위 스크린샷과 같이 4%의 결과를 모두 모아서, 이익이 난 Top 10을 가지고서 움직여 보도록 합니다. 일단 이렇게 해서 유의차를 구해보면....... 그리고 T 검정을 한번 해본 겨로가는 유의차가 있는 상황에서 일단 1번 매도/매수 룰에서 더 많은 이익을 얻었다는 것을 알 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 결과를 정리해 보았는데, 여기서 하나 알 수 있는 것으로는 위 스크린샷과 같이 일단.. 2020. 6. 15. Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -1- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 테스트에 들어가 보는 결과가 나왔다고 이야기를 했었는데, 문제는 이렇게 하고 나서 보니까, 내용이 너무 많아서 포스팅을 올리기 까기 시간이 많이 걸렸습니다. 아무튼 이렇게 해서 결론이 나오기는 나왔는데, 그 결과를 보고서 일단 정리하기 위한 과정을 거쳐 볼까 합니다. 먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 각각의 결과를 가지고 와서는 일단 엑셀의 데이터 기능을 이용해서 정렬을 위 스크린샷과 같이 정렬해 주도록 합니다. 그리고 나서 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 각각의 Stop Loss의 % 별로 일단 모아 보도록 합니다. 작업이 완료가 된 다음의 내용을 스크린샷으로 찍었습니다. 그리고 나서 먼저 3% 스탑 로스의 경우에는 위 스크린샷과 같이 일단, 만들어 보.. 2020. 6. 15. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 다음
