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T 검정32

Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-3- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번에 종목이 거의 같아서 승률에는 차이가 나오지 않았지만, 일단 눈에 보이기에는 차이가 나는 평가지표가 있는 것 같아 보여서 한번 이를 바탕으로 해서 작업을 이어갈까 합니다. 일단 여기서도 통계학적 처리를 해서 어떤 결과가 나오는지 보려고 하는데, 무엇이 나올지는 아직은 모릅니다. 먼저 Risk-Reward Ratio라는 것을 먼저 비교해 보도록 합니다. 이 평가지표는 일단 1원을 걸 경우에 얼마나 많은 돈을 벌 수 있을지를 나타냅니다. 그런데 일단 1%와 1.5%의 RRR을 한번 계산해 보았지만, 그 결과는 그렇게 만족 스럽지 않은 것으로 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 그래서 이번에는 RRR이라는 지수를 한번 1.5%와 2%에서 나온 결과를 가지고서 비교해 보고자.. 2020. 6. 11.
다시한번 들어가는 데이터 분석-10- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서는 수익이 가장 좋은 매도/매수룰이 무엇인지 일단 변동 Account Risk하에서 알 수 있었습니다. 그런데 이번에는 다른게 아니라 손해에 대해서 한번 알아보고자 합니다. 당연하다면 당연하게도 변동 Account Risk라는 조건 하에서 모인 손해만 보았던 종목들만 밑에서 부터 10개씩 모아서 가지고 왔습니다. 그리고 나서 다음으로 F 검정이라는 것을 1번과 2번 매도/매수 룰에서 실행을 해서, 등분산을 이루고 있는지 아닌지에 대해서 한번 알아 보아야 합니다. 그리고 나서 T 검정을 한 결과, 일단 손해라는 측면에서는 2번인 이동평균선과 표준편차를 1배수 해준 방법이 덜 보았다는 것을 알 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 해 보아야 하는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 .. 2020. 6. 9.
다시한번 들어가는 데이터 분석-9- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 드디어 수익이 가장 좋았는 top 10인 종목을 골라서 일단 수익을 내는 경우에 한해서 그 결론을 한번 내어 보았습니다. 먼저 2번과 3번 매도/매수 룰이 아무런 유의차를 보이지 않았기 때문에 하는 수 없이 1번 조건과 3번 조건에서는 어떤 유의차를 보여줄 것인지 조새하 보아야 합니다. 그리고 나서 다음으로 해 주어야 하는 것으로는 F 검정을 해서 Account가 마지막에 이르러서 각각 당분선을 이루고 있는 지 여부를 검사, 확실하게 이루고 있다는 것을 알 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 T 검정을 한번 시도해 보았더니, 여기서는 제대로 1번 조건이 유의차가 있는 수준으로 점 더 많은 수익을 거둔 것이라는 사실을 알 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단 작업을 하나 끝내기.. 2020. 6. 8.
다시한번 들어가는 데이터 분석-3- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서도 어디서 어떤 요소가 있기에 변동 Account Risk가 고정 Account Risk보다 더 많은 수익을 내는지에 대해서는 알 지 못했습니다. 그래서 하는 수 없이 이번 포스팅에서 이어서 가지가지 수치들을 분석해서 한번 작업을 해 보고자 합니다. 먼저 알아보기 위해서 우선은 Risk Reward Ratio라고해서 1원을 넣을 경우 얼마나 많은 돈을 얻을 수 있는지에 대해서 한번 알아보기 위한 수치를 가지고서 통계학적인 처리를 하고자 합니다. 그리고 나서 다음으로 할 수 있는 것으로는 위 스크린샷을 보시면 알 수 있듯이 어떻게 F 검정을 하니까, 0.05인 유의수준보다 작아서 등분산이 성립하지 않는다는 것을 알 수 있었습니다. 그리고나서 T 검정을 한번 받아보고자 합니다. .. 2020. 6. 7.

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