알고리즘 트레이딩805 10기간으로 RSI지수 기반 매도/매수 룰 테스트 -3- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번 포스팅에서 끊어진 내용을 한번 이어서 계속해서 비교 분석을 이어가고자 합니다. 이번 포스팅을 끝으로 각각의 조건에서 RSI기반 매도/매수 룰을 테스트를 마치고 조건별로 비교에 들어가는 내용을 올려 보고자 합니다. 먼저 3번 조건으로 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보았습니다. 문제는 여기서는 60분봉에 이르러서는 이익을 보는 종목의 갯수가 근소하게 손해를 보는 종목의 갯수에 역전이 된 것을 볼 수 있었습니다. 이 경향은 4번 조건에서도 이어지는 것을 볼 수 있습니다. 이익을 본 경우는 줄어들고, 손해를 본 경우는 늘어나다가 급기야 60분봉에 이르러서는 역전이 되는 것 입니다. 그리고 나서 다음으로 해야 하는 일은 이제 5번 조건인데, 점.. 2020. 3. 19. 10기간으로 RSI지수 기반 매도/매수 룰 테스트 -2- 안녕하세요? 원래는 이번 포스팅에서 어떻게 캔들챠트 데이터 베이스에 쓰인 분봉의 크기에 따라 어떤 변화가 나오며, 어느 조건이 가장 좋은지만 선택하고 끝내고자 했습니다만, 너무 양이 많아서 읽기가 불편하기 때문에 부득이 하게 포스팅을 두 부분으로 나누어야 했습니다. 그래서 나누어진 포스팅의 첫번째 부분을 지금 시작해 보겠습니다. 먼저 해야 하는 일은 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 이제까지 얻은 결과들을 배수라는 항목으로 묶어서 엑셀의 정렬기능을 사용해서 정리해 보았습니다. 그리고 나서 먼저 1번 조건에서 평균수익과 표준편차에 관해서 한번 비교를 해 보아야 합니다. 여기서 분봉의 간격이 커지면 커질 수록 평균수익이 급격히 떨어지는 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 나서 2번 조건을 한번 비교해 보았.. 2020. 3. 19. 10기간으로 RSI지수 기반 매도/매수 룰 테스트 -1- 안녕하세요? 이제 드디어 RSI기반으로 해서 만든 매도/매수 룰에서 마지막 RSI계산조건에서 나온 결과를 비교분석하는 과정에 들어가게 되었습니다. 일단 이번 포스팅에서 먼저 각각의 캔들챠트 데이터 베이스 별로 계산을 해서 나온 결과를 비교 분석해 본 다음에, 다음 포스팅에서 데이터 베이스 별로 나누어진 결과를 서로 비교해 보고자 합니다. 먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이, 각각의 조건에서 생성이 된 폴더안에 있는 데이터 베이스 파일에 들어간 다음에, 그 데이터를 엑셀 파일에 옮겨 주도록 합니다. 그리고 나서 다음으로는 10분봉 캔들 챠트 데이터 베이스에서 나온 결과를 분석하기 위해서 결과를 모아서 새로운 도표를 작성하고, 하나하나 뜯어 보도록 합니다. 먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 .. 2020. 3. 19. 20기간으로 RSI지수 기반 매도/매수 룰 테스트 -2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서는 RSI지수를 계산하기 위해서 기간을 20으로 두고서 각각의 데이터 베이스 상에서 얻은 초기 테스트 결과를 얻었습니다. 이번 포스팅에서는 그것만 하지 말고, 데이터 베이스 별로 얻은 데이터를 서로 비교해서 어느 조건이 최선인지 한번 알아 보고자 합니다. 먼저 위 스크린샷처럼 각각의 데이터 베이스에서 얻은 결과를 가지고서, 따로 만든 시트로 가지고 와서, 정렬기능을 사용해서 배수를 기준으로 해서 오름차순으로 정렬해 보도록 합니다. 그리고 나서 일단 평균수익과 표준편차를 한번 계산해 보았습니다. 일단 1번 조건에서는 확실하게 데이터 베이스의 분봉 간격이 커지면 커질수록 평균수익과 표준편차가 같이 줄어드는 것을 볼 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 해야 할일은 위 스크린샷에서.. 2020. 3. 19. 이전 1 ··· 146 147 148 149 150 151 152 ··· 202 다음
