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알고리즘 트레이딩805

VR과 MFI를 계산하기 위한 여정-2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서는 VR을 계산하는데 분명하게 성공을 하였고, 그 다음으로는 MFI를 계산하기 위해서 코드를 작성하는 과정을 보여드렸습니다. 이제 이번 포스팅에서 남은 분량을 한번 작업해 보도록 하겠습니다. 이제 Decison_of_Rule003이라는 메서드를 작성해서 본격적으로 작업에 들어갈 수 있도록 해야 합니다. 일단 여기서는 nth가 어느정도 이상이고 초과인지에 따라서, 먼저 5이하일 경우에는 VR지수를 가고 온다고 가정하고 지수를입력하도록 합니다. 그리고 나서 다음으로 볼 수 있는 것이 하나 있는데, VR을 계산하는 경우에는 숫자가 커지면 커질수록 조건이 더 빡빡해 집니다. 그리고 프로세스의 번호가 5를 초과할 경우에는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단, MFI를 가지고 .. 2020. 3. 23.
VR과 MFI를 계산하기 위한 여정-1- 안녕하세요? 어떻게 하다하다 보니, 시간이 걸리게 되었는데, 아무튼 간에 일단 VR이라고 Volume Ratio와 MFI라고 Money Flow Index를 계산하기 위해서 프로그램을 짜느라 시간이 걸렸습니다. 이 시간이 걸린 다음에 겨우겨우 어떻게 성공을 하게 되었는데, 그 과정을 2부분으로 나누어진 포스팅에서 올려 보도록 하겠습니다. 먼저 위 스크린샷처럼 처음에는 Calculation_of_Rule003만 만들려고 했습니다. 그런데 이게 하다보니, 초기에 선언해 주어야 하는 pandas의 Dataframe이 있었습니다. 어떻게 해도 빈 데이터 프레임을 생성을 안전하게 하기 위해서는 따로 메서드를 만들어서 선언해 주도록 해야 하고, 이 초기화 시키는 메서드는 다음 스크린샷에서 실행이 됩니다. 먼저 원래.. 2020. 3. 23.
다음 초기 테스트를 위한 자료조사 안녕하세요? 거의 2일 이상 걸려서 어떻게 다음 매도/매수 룰을 테스트 하기 위한 기술적 지표가 무엇이 있는지 한번 조사를 한다고 이래저래 시간이 걸렸습니다. 일단 그런데로 내용을 정리해 보고자 합니다. 이번 목표는 다른게 아니라 거래량을 기반으로 해서 계산을 할 수 있는 지수들이 있는지 없는지 한번 검사를 해 보았습니다. 그리고 나서 자료를 어떻게 조사를 해보니, VR과 MFI라는 2개의 지수가 당장 사용이 가능하다는 생각이 들었습니다. 왜 그렇냐 하면, 아래와 같은 이유가 있기 때문입니다. 일단 사용을 하기 위해서는 일정한 기간동안의 현재가를 직선으로 만들어서 기울기를 구해야 하고, 그 다음에 OBV와 같은 나머지 지수들은 일정 기간동안의 기울기를 또 구해야 합니다. 즉, 프로그램을 짜서 작업해야 하.. 2020. 3. 22.
RSI기반 매도/매수 룰의 종합적인 정리-complete- 안녕하세요? 드디어 RSI기반으로 했는 매도/매수룰에 대해서 마지막 단계를 찍을 차례가 왔습니다. 일단 지금까지 했는 것만으로도 충분하기는 하지만, 그래도 마지막까지 한번 알아볼 것이 있어서 5번 조건까지 가지고 왔습니다. 이제 마지막으로 결론을 내기 전 단계입니다. 먼저 5번 조건의 첫번째인 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스를 가지고서 얻은 결과를 가지고서 일단 평균수익과 표준편차를 한번 분석해 보도록 합니다. 여기서도 역시나 RSI지수를 구하기 위한 기간이 길어지면 길어질 수록 수익이 바닥을 치게 됩니다. 그리고 나서 다음으로는 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보도록 합니다. 여기서 나오는 갯수를 생각해 보면, 일단 20기간까지는 쓸만하다는 생각이 들지만, 그 이후에는 그.. 2020. 3. 21.

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