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알고리즘 트레이딩805

RSI기반 매도/매수 룰의 종합적인 정리-4- 안녕하세요? 계속해서 RSI지수를 기반으로 했는 매도/매수 룰을 한번 초기 테스트를 해서 나왔는 내용을 바탕으로 비교분석을 계속해서 하고 있는 중 입니다. 이번 포스팅도 이러한 작업중의 하나라고 생각해 주시면 되겠습니다. 이번에는 4번 조건에서 한번 데이터를 도표로 정리해 보았습니다. 각각의 캔들챠트 데이터 베이스를 바탕으로 해서 하나하나 그래프로 만들어 보도록 합니다. 먼저 10분봉 캔들챠트 데에터 베이스로 얻은 결과에서 평균수익과 표준편차를 한번 비교해 보기는 보았습니다. 일단 여기서 나온 결과를 한번 가지고서 생각을 해 보면, 20 기간을 가지고서 RSI지수를 구한 결과까지는 쓸만하지만, 그 이후는 거의 쓸모가 없어 보입니다. 그리고 나서 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수를 한번 비교.. 2020. 3. 20.
RSI기반 매도/매수 룰의 종합적인 정리-3- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 분석을 다 완료하지 못해서 이번 포스팅에서 계속해서 이어서 해보고자 합니다. 아무튼 지루한 감이 있기는 하지만, 그래도 중요하고 필요하다는 생각이 들어서 하는 것이라서 끝까지 읽어주셨으면 합니다. 이번에는 3번 조건에서 한번 비교를 해 보아야 겠습니다. 이를 위해서 각각 다른 캔들챠트 데이터 베이스를 구비해 두었으며, 정리해서 일단 도표로 만들어 보았습니다. 먼저 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 가지고서 RSI를 구하는데 들어간 기간별로 평균수익과 표준편차를 비교해 보았더니, 일단 40기간까지는 꾸준히 감소하다가 그 이후로는 그렇게 많이 감소는 하지 않은 것으로 보입니다. 하지만 이는 그래프의 착각으로, 기울기가 많이 완만해 졌지만, 1/2 수준으로 거의 반.. 2020. 3. 20.
RSI기반 매도/매수 룰의 종합적인 정리-2- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번에 이어서 계속해서 RSI지수를 기반으로 한 매도/매수 룰을 비교분석하는 과정을 거쳐 보고자 합니다. 다만 내용이 워낙 방대하기에 한번의 포스팅이 아니라 여러번의 포스팅을 시리즈로 올려서 한번 분석하는 내용을 올려 보고자 합니다. 먼저 해봐야 하는 것은 2번 조건에 맞도록 일단 데이터를 정렬해서 한번 도표로 만들어 주는 것이라고 할 수 있습니다. 이 도표에서 데이터를 따로 뽑아서 그래프를 그려 보도록 합니다. 먼저 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 가지고서 평균수익과 표준편차를 얻도록 합니다. 일단 여기서 나오는 것을 가지고서 보면, 역시나 RSI를 구하기 위해 사용된 기간이 길면 길수록 평균수익이 감소합니다. 그리고 나서 다음으로는 이익을 본 종목의 갯.. 2020. 3. 20.
RSI기반 매도/매수 룰의 종합적인 정리-1- 안녕하세요? 드디어 이 타이밍이 언제 오는가 했더니, 지금 왔습니다. 일단 준비는 급하게 준비를 했습니다만, 어쨌든 간에 RSI라는 기술적 지표를 기반으로 해서 나오는 값을 가지고 매도/매수 룰을 준비했었고, 이제는 이 룰을 바탕으로 해서 종합적으로 정리하는 일련의 포스팅을 올리고자 합니다. 일단 먼저 각각의 period별로 모았는 조건을 가지고서 한번 작업을 해 보고자 합니다. 여기서 나오는 조건에서는 배수를 1차 조건으로 하고 기간이라고 RSI를 계산하기 위한 period를 2차 조건으로 걸어서 정렬을 하도록 합니다. 이렇게 해서 4가지 조건에서 얻은 총 12개의 계산결과를 모두 정렬해 보도록 합니다. 물론 이 과정은 새로 생성된 엑셀 파일에서 이루어 졌습니다. 먼저 알아보고자 하는 것은 1번 조건에.. 2020. 3. 20.

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