10period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-2-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서는 그냥 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과만 가지고서 분석을 했는데, 이번 포스팅에서는 30분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 가지고서 한번 작업을 하고자 합니다. 일단 지루한 감이 있으실 지는 모르겠지만, 이런 과정 하나하나가 중요하다고 생각해서 일단 포스팅을 올리고자 합니다.

 

역시나 여기서도 가장 먼저 해야 하는 일이라고 하면, 역시나 각각의 데이터를 모아서 한 개의 테이블로 만들어 주는 과정을 거쳐야 합니다.

 

역시나 여기서는 기존의 바닥을 기어 다니고 있는 806개의 종목 전체의 평균수익과는 다른 양상을 보여주고 있습니다. 아무튼 이것만 가지고서는 아무런 의미가 없기는 합니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 확인을 해보면, 여기서 확인을 할 수 있는 것으로는 손해를 본 종목의 갯수는 VR지수를 적용하는 조건이 빡빡해지면 질수록 점점 더 증가하며, 이익을 본 종목의 갯수는 감소한다는 사실을 알 수 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로 살펴볼 것은 이익과 손해의 최대치에 대해서 한번 알아보는 것인데, 여기서 확인이 가능한 것은 하나 있습니다. 일단 전체적인 경향은 우선 조건이 더 빡빡해 지면 질수록 이익의 최대치는 감소하고 손해의 최대치는 증가한다는 것 입니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 살펴 보아야 하는 것은 이익과 손해만을 따로 모아서 각각 평균과 표준편차를 낸 것인데, 일단 여기서는 역시나 조건이 빡빡해 지면 질수록 이익은 줄어들고 손해는 커지는 현상이 발생하고 있습니다.

 

그렇게 해서 마지막에 나오는 것을 확인해 보면, 합계에서 이익의 합계는 정말 손해의 합계가 증가하는 것 보다는 더 급격하게 감소하고 있다는 것을 확인할 수 있었습니다. 결국 조건을 적용함에 있어서 1번 조건 외에는 그렇게 큰 의미가 있어 보이지는 않습니다.