10period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-1-

안녕하세요?

 

드디어 어느새 이 지겹고도 지겨운 작업의 마지막 period인 10 period에서 작업을 한 결과에 대해서 한번 이야기를 해야 하는 시간이 다가왔습니다. 아무튼 이번 포스팅을 시작으로 해서 한동안 이 시리즈의 작업물을 올리게 되겠는데, 아무튼 간에 이렇게 해서 다시금 이 데이터 분석 시리즈를 올려 보고자 합니다.

 

우선 다루어야 하는 데이터가 10 period에서 나온 것이기 때문에, 일단 각각의 테스트 결과별로 필요한 데이터를 엑셀 함수를 이용해서 구하도록 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 것으로는 각각의 테스트 결과에서 데이터를 가지고 와서 한개의 테이블로 만들어 주는 작업을 해주어야 합니다.

 

 

그리고 나서 먼저 특이점이 있는지 없는지 알아보기 위해서 806개 전체 종목에 대한 평균 수익을 한번 조사해 보도록 합니다. 여기서 나온 결과를보면, 일단 예전에 잘못된 계산법으로 했을 때와는 다르게 평균 수익이 바닥을 기어 다니지 않는 것을 볼 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로는 이익을 본 종목의 갯수와 손해를 본 종목의 갯수등을 비교해 보도록 합니다. 여기서 나오는 결과를 보면, 점점 빡빡한 조건으로 VR지수를 적용할 수록, 손해를 보는 종목은 더 많아지고, 이익을 보는 종목은 더 줄어드는 것을 볼 수 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로 해주어야 하는 과제로는 이익과 손해의 최대치를 비교해 보았는데, 여기서는 조건에 따라서 들쭉날쭉해서 그렇게 특이한 경향이 있는지 확인하기는 어려웠습니다.

 

그리고 나서 이익을 본 종목과 손해를 본 종목만을 모아서 평균과 표준편차를 내서 비교를 해 보았는데, 일단 조건이 빡빡해지면 질수록 이익의 평균은 급격히 감소하다가 거의 변화가 없어 보이는 손해의 평균에게 역전당하는 결과를 보여주고 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로 볼 수 있는 것이 바로 이익과 손해의 합계인데, 일단 이익보는 종목의 갯수가 줄어든 것에 비해서 급격하게 이익의 합계가 줄어들고 있으며, 손해의 합계는 기울기가 완만하지만, 그래도 꾸준히 증가하는 것을 볼 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단 첫 작업이 마무리 되기는 되었지만, 이건 아직 시작일 뿐 입니다.