30period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-5-

안녕하세요?

 

이래저래 개인적인 사정이 있어서 어제는 그렇게 많은 양의 포스팅이 올라가지 않았습니다. 아무튼 간에 이제 VR지수를 가지고서 한번 작업을 했기 때문에, 이번에는 MFI지수를 가지고서 한번 데이터를 분석하러 일련의 시리즈를 만들어 내야 할듯 합니다.

 

가장 먼저 해야 하는 일로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 각각의 조건에서 데이터를 정리한 다음에 한개의 테이블로 만들어 주어야 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 볼 수 있는 것으로 우선 806개 전체 종목에 대해서 이 매도/매수룰을 적용한 다음에 나오는 평균수익을 보았는데, 일단 여기서는 가장 널널한 5번 조건 말고는 딱히 봐줄만한 것이 없어 보입니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 것으로, 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 객수를 한번 비교해 보도했습니다. 일단 여기서는 우선 확인이 가능한 것으로는 먼저 거래가 없는 종목의 갯수는 거의 없다시피 하지만, 가장 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 이익을 본 종목의 갯수는 줄어들고, 손해를 보는 종목의 갯수가 늘어나는 현상을 볼 수 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로 이익과 손해의 최대치에 대해서 한번 알아보도록 하는데, 여기서 나오는 값을 한번 비교해 보니, 전체적으로 손해의 최대치가 이익보다 더 큰 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 볼 수 있는 것으로는 이익과 손해만을 모아서 평균을 낸 것입니다. 일단 널널한 조건에서 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 점점 이익의 평균은 감소해서 거의 변화가 없어 보이는 손해의 평균보다 작아지는 것을 볼 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 보아야 하는 것으로는 이 10분봉 캔들챠트에서 볼 수 있는 것처럼 일단 이익과 손해의 합계에 대해서 한번 알아보고자 했습니다. 우선 확인이 가능한 것은 조건이 점점 빡빡해 지면 질수록 어째서 인지 모르게 점점 이익의 합계가 많이 줄어들고, 다음으로 볼 수 있는 것은 손해의 합계는 변동이있기는 하지만, 전체적으로는 마지막 가장 빡빡한 조건에 가서 증가하는 경향을 보이고 있습니다.