30period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-4-

안녕하세요?

 

일단 하나하나의 각기다른 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 가지고 각각의 결과를 냈지만, 이제 어떤 캔들챠트 데이터 별로 결과가 어떻게 달라지는 가에 대해서 한번 생각을 해 보아야 합니다. 그래서 데이터를 모아서 데이터 베이스 별로 모아서 한번 그 결론을 내여 보자는 것이 이번 포스팅의 목표입니다.

 

먼저 해야 하는 일로는 각각의 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 가지고서 한번 한개의 테이블로 만들어서 정렬기능을 써서 같은 조건에서 다른 캔들챠트 데이터 베이스로 정렬을 시키는 것 입니다.

 

먼저 1번 조건에 대해서 한번 이익을 낸 종목과 손해를 낸 종목의 평균에 대해서 한번 보도록 합니다. 여기서 재미있게 알 수 있는 것은 손해의 평균은 무슨 막대기를 이루고 있는데 이익의 평균은 캔들챠트 데이터 베이스의 분봉간격이 커지면 커질수록 점점 줄어들고 있습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 일로는 일단 2번 조건에 대해서도 알아보고자 합니다. 여기서도 30분봉에서 60분봉은 그릭 큰 차이가 없어 보입니다만, 10분봉에 비해서 줄어든 것은 사실이고, 그 다음에 확인이 가능한 것은 손해를 확실하게 이익보다 더 많이 보고 있다는 것 입니다.

 

이제 이익과 손해의 합계에 대해서 알아보면, 1번 조건에 있어서는 어째 10분봉이외에는 다른 선택이 없을 정도로 명확한 결과를 보여주고 있습니다.

 

그래서 혹시 몰라서 2번 조건을 보기도 했느데, 여기서도 역시나 10분봉 외에는 나머지 조건에서는 손해의 합계가 이익의 합계보다 훨씬 큰 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그래서 마지막으로 이익을 본 종목의 갯수와 손해를 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보았습니다. 여기서 알 수 있는 것은 압도적으로 VR지수를 기준으로 해서 계산을 할 때는 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스가 가장 좋은 선택이 된다는 것 뿐이기는 합니다.