30period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-1-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅까지는 40 period에서 어떻게 하기는 했습니다만, 그건 어디까지나 40 period를 두고서 계산한 VR과 MFI지수의 결과이고, 이제부터는 30 period에서 계산한 결과를 가지고서 한번 작업을 해 보아야만 합니다. 일단 VR지수 부터 먼저 일련의 포스팅을 해서 보고 하고자 합니다.

 

가장 먼저 해야 하는 것으로는 위 스크린 샷에서 나오는 것처럼, 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 먼저 일련의 데이터를 얻기 위해서 각각의 초기 테스트 결과에 일련의 엑셀 함수를 적용하도록 합니다.

 

그리고 나서 이 데이터를 모두 취합해서 한개의 테이블로 만들어 주도록 합니다. 이렇게 하는 것으로 일단 첫번째 작업 단계가 끝이 났고, 이제 그래프를 그려야 하는 시간입니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 먼저 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 이루어진 결과를 가지고서 한번 작업을 해 보도록 합니다. 여기서 나오는 결과를 가지고 작업을 하면, 일단 초반 널널한 조건을 빼고 806개 전체의 평균수익은 그렇게 좋지는 않습니다.

 

그리고 나서 이익을 본 종목의 갯수와 손해를 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보았는데, 일단 먼저 봐야 하는 것으로는 가장 널널한 조건에서 정말 많은 종목이 대부분 이익을 냈는데, 이게 조건이 왜인지 빡빡해 지면 질수록 점점 보는 이익이 줄어드는 것 입니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 이익과 손해의 최대치는 비교해 보기는 보았는데, 조건이 널널해 지면 이익의 최대치는 감소하고 손해의 최대치는 비교적 증가하는 경향이 있는 것으로 보입니다.

 

그리고 나서 한번 이익과 손해만을 모아서 평균을 냈는데, 일단 손해는 조건이 빡빡하든 말든 거의 변화가 없지만, 이익의 평균은 감소하는 것을 볼 수 있습니다. 이것을 보았을 때, 일단 1번 조건이 가장 나아보입니다.

 

마지막으로 이익과 손해의 합계에 대해서 한번 비교를 해 보았습니다. 여기서 나오는 것을 한번 살펴보면, 우선 가장 널널한 조건에서 가장 많은 이익을 낸 다음에 급격히 감소하는 경향을 보여주고 있습니다. 그리고 나서 다음으로 봐야 하는 것으로는 손해인데, 왜인지 조건이 빡빡하면 할 수록 점점 더 많은 손해를 보여주고 있는 것을 확인할 수 있었습니다.