40period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-5-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 각각 30분봉 캔들챠트 데이터 베이스와 60분봉 캔들챠트 데이터 베이스에 대해서 한번 MFI지수를 계산해서 나왔는 초기 테스트에 대해서 알아 보고자 합니다. 

 

먼저 해야 하는 일은 언제나 그렇지만, 일단 관련된 데이터를 모아서 한번 테이블로 정리를 해 주는 것으로 시작을 해야 합니다. 일단 이렇게 해서 정리가 되었다면........

 

그 다음으로 해야 하는 일로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것으로는 806개 종목에 대한 30분봉 캔들챠트 데이터 베이스 기준으로 해서 초기 테스트를 해서 얻은 결과에서....... 일단 그렇게 좋은 평균수익이 전체적으로는 나오지 않는 다는 것을 알 수 있었습니다.

 

그 다음으로 알 수 있었는 것은 일단 MFI지수에서 이익을 본 종목의 갯수와 손해를 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보니, 일단 가장 널널한 조건에서부터 비교적 널널한 조건에서 손해를 더 많은 종목이 보다가 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 이익을 더 많이 보는 경향을 보입니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 것으로는 이익과 손해의 최대치에 대해서 한번 비교를 해 보는 것 입니다. 일단 여기서는 가장 널널한 조건인 5번에서 이익과 손해의 최대치간 차이가 가장 크게 벌어진 것을 볼 수 있습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 일로는 이익만 본 조건과 손해만 본 조건을 모아서 각각의 평균과 표준편차를 내는 작업을 했는데, 일단 평균만을 따져보면, 전제적으로 너무 손해의 평균이 더 큽니다. 다만 이것도 가장 빡빡한 조건에 가서는 역전이 되는 것을 확인할 수 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로는 이익관 손해의 합게를 한번 비교해 보았더니, 여기서 확인이 가능한 것이 하나 있습니다. 우선 가장 빡빡한 1번 조건에서는 이익의 합계가 손해의 합계보다 더 큰것을 볼 수 있지만, 조금이라도 조건이 널널해지면 손해의 합계가 이익을 넘어가는 것을 확인할 수 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로는 60분봉 캔들챠트에서 나온 결과를 분석해 보기 위해서 테이블을 하나 데이터를 정리해서 만들어 보았으며, 다음으로 해야 할일은 그래프를 그리는 것 입니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 할일은 우선 60분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 가지고서 한번 806종목의 평균 수익을 보았는데, 여전히 전체적인 평균수익은 바닥을 기고 있는 상황입니다.

 

그리고 나서 손해와 이익을 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보는 그래프를 그렸습니다. 일단 60분봉 캔들챠트에서는 이익을 본 종목의 갯수가 꾸준히 손해를 본 종목의 갯수보다 더 많은데, 문제는 이 상황에서 더 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 거래가 없는 종목의 갯수가 더 많아 진다는 것 입니다.

 

다음으로는 이익과 손해의 최고치에 대해서 한번 비교를 해 볼까 합니다. 여기서 나오는 내용을 보면 가장 널널한 조건인 5번 조건에서 이익의 최대치도 크지만, 손해의 최대치가 가장 크고, 이익이 줄어드는 것 보다 손해가 줄어드는 것이 더 결정적으로 보입니다.

 

다음으로는 이익과 손해의 평균을 알아보는 작업을 하고자 하는데, 일단 이익의 평균은 조건이 점점 더 빡빡해짐에 따라서 완만하게 기울어 지고 있기는 하지만, 손해는 처음에는 그 평균이 이익보다 크지만, 더 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 가파르게 감소하는 것을 볼 수 있습니다.

 

그리고 나서 마지막으로 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 우선 이익과 손해의 합계를 구해보았는데, 일단 손해의 합계가 이익을 상회하고 있기는 하지만, 그래도 처음에 가장 널널한 조건이 좋아 보이기는 합니다. 단, 이런다고 해서 손해의 총량이 급격하게 줄어드는 것은 고려해 볼만한 가치는 있어 보이기는 합니다.