40period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-4-

안녕하세요?

 

지금까지는 VR지수를 가지고 초기 테스트를 했는 결과를 바탕으로 데이터를 분석하였는데, 아직 MFI지수에 대해서는 아무것도 하지 않았습니다. 그래서 이번 포스팅에서는 MFI지수를 바탕으로 해서 한번 작업을 해 보고자 합니다. 물론 이번 포스팅 한번에 다 끝나지는 않고, 여러번 포스팅을 해야 합니다.

 

먼저 해야 하는 일로는 역시나 데이터를 모아서 하나의 테이블로 정리해서, 이를 바탕으로 그래프를 그리는 작업을 해야 한다는 것 입니다.

 

그리고 나서 먼저 806개 종목의 모든 수익을 한번 평균을 내 보았는데, 일단 여기서는 큰 변동이 없이 계속해서 바닥을 치고 있는 것만을 보고 있습니다. 이전과 그렇게 달라지지 않은 결과를 볼 수 있습니다.

 

 

그리고 나서 이익과 손해를 본 횟수를 한번 비교해 보았는데, 일단 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스를 사용한 경우에는 가장 빡빡한 조건인 1번 조건에서 이익을 본 종목의 갯수가 손해보다 많았고, 그 외에는 거의 변동이 없이 동등한 갯수를 유지하고 있습니다.

 

그 다음으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 이익과 손해의 최대치를 비교해 보았는데, 일단 이익은 큰 변동이 없이 그대로를 유지하지만, 손해는 가장 널널한 조건인 5번 조건으로 갈수록 줄어드는 경향을 일단 보이고는 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 할일은 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 이익과 손해의 평균을 계산해서 한번 비교해 보았는데, 계속해서 손해를 이익보다 꾸준히 더 많이 보고 있다는 좀 좋지 않은 소식을 알 수 있었습니다.

 

그리고 나서 이익과 손해의 최대치에 대해서 한번 비교를 해 보기는 보았습니다만, 여기서 알 수 있는 것은 우선 조건이 더 빡빡해 지면 질수록 이익의 합계는 줄어드는데, 손해의 합계도 줄어든 다는 것 입니다. 그렇게 하고도 여전히 손해의 총합이 이익보다 더 크다는 것을 알 수 있습니다.