40period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-3-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅까지는 어떻게 40 period에서 나온 결과를 각각의 데이터 베이스 별로 따로따로 보았습니다. 이제 데이터 베이스가 달라지면 어떻게 결과가 달라지는 것인지 한번 알아보기 위한 작업을 할 필요성이 있기는 있었습니다. 그래서 이번 포스팅에서는 다소나마 관련된 내용을 다루고자 합니다.

 

이 작업을 하기 위해서 먼저 해야 하는 일로는, 테이블로 일련의 데이터를 정리하는 일이 먼저 선행이 되어야만 합니다. 이렇게 테이블로 각각의 데이터 베이스 별로 있는 데이터를 한 군데로 모으도록 합니다.

 

806개 종목 전체의 평균수익을 비교하는 것 보다 이익이 난 종목과 손해가 난 종목만 모아서 평균을 비교해 보고자 했습니다. 일단 여기서 나오는 양을 보면, 10분봉일 때가 그나마 손해보다 이익을 평균적으로 더 크게 보고 있으며, 그 이후에는 이익의 평균이 미미하게 감소하면서, 손해의 평균이 더 커지고 있습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 일로 2번 조건에 대해서 한번 알아보았는데, 상황이 더 나빠져서 계속해서 손해의 평균이 더 이익보다 크다는 것을 알 수 있습니다.

 

그리고 나서 다음 조건인 3번 조건에서 알아보기 시작했는데, 여기서도 그렇게 특별한 것은 없어 보입니다. 다만, 계속해서 이익의 평균이 조금은 내려가고 있고, 계속해서 손해의 평균이 이익의 평균보다 더 큰 것을 볼 수 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 할일은 이제 이익과 손해의 합계에 대해서 한번 알아보도록 했는데, 10분봉에서 압도적으로 이익의 합계가 크다가 나중에 가서 뒤집어 지는 경향이 있는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

2번 조건으로 가자 상황이 더 안 좋게 변하는 것을 확인할 수 있었습니다. 여기서는 아예 시작부터 제대로 손해의 합계가 이익의 합계를 압도하고 있습니다.

 

마지막으로 이익과 손해를 본 종목의 갯수를 1번 조건에서 비교해 보았습니다. 역시나 10분봉에서 압도적으로 이익을 본 경우가 많은데, 이후에 많이 감소를 합니다. 이런 조건에 의해서 알아보면, 이제 VR지수는 40 period에서 1번 조건으로 10분봉을 사용하는 것이 가장 이상적인 것이라고 생각이 됩니다.