40period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-2-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서는 VR지수를 계산해서 10분봉 캔들챠트를 사용한 경우에 한해서 한번 포스팅을 했습니다. 이번 포스팅에서는 이어서 30분봉 캔들챠트를 사용한 경우와 60분봉 캔들챠트를 사용한 경우를 한번 분석해서 그 결과를 포스팅 해 보고자 합니다.

 

언제나 해야 하는 작업이지만, 소개를 하기는 해야 하는 작업으로 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 일단 테이블을 만들어서 한개의 작업으로 정리해야 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 것으로는 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 일단 평균수익을 보았습니다만, 806개 종목의 모든 평균수익을 살펴 보아도 그렇게 좋은 것은 없어 보입니다.

 

그리고 종목의 갯수를 분류해서 한번 비교해 보면, 일단 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스를 사용한 경우와 다르게 많은 경우에 손해를 보는 종목의 갯수가 이익을 보는 종목에 비해서 더 많은 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 이익과 손해의 최대치를 한번 비교해 보았는데, 이번 경우에는 일단 이익의 최대치는 그렇게 큰 변화가 없는 데 비해서 손해의 최대치는 가장 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 줄어드는 경향을 보이기는 합니다.

 

 

그 다음으로 변화를 부기 위해서 한번 이익만 난 종목과 손해가 난 종목만을 모아서 각각의 평균을 내서 한번 비교해 보고자 합니다. 여기서 하나 알 수 있는 것으로는 일단 이익보다 손해를 평균적으로 더 많이 보고 있으며, 더 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 이익의 평균치가 줄어드는 것을 확인할 수 있습니다.

 

이제 이익과 손해의 합계를 알아보면, 여기서 알 수 있는 것은 마지막 5번 조건에 가서는 거의 동률을 이루고 있지만, 이는 거래가 없는 종목이 많아져서 생기는 효과로 보이고, 이를 제외하면, 거의 손해의 크기는 조건이 더 빡빡해지면 질수록 커지고, 이익의 총합은 줄어드는 것을 볼 수 있습니다.

 

그리고 나서 이제 30분봉 캔들챠트를 배경으로 해서 나온 결과를 보았으니, 이번에는 60분봉 캔들챠트를 배경으로 해서 나온 결과를 볼 차례입니다.

 

먼저 806개 전체 종목의 평균수익을 한번 보고자 하면, 그렇게 까지 특별한 것은 없고 더 빡빡한 조건에서 이익이 전체적으로 크다는 것을 확인할 수 있습니다.

 

그리고 나서 이익을 본 종목의 개수와 손해를 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보았더니, 일단 확인이 가능한 것이 하나 있습니다. 일단 처음에만 이익을 더 많은 종목이 보다가 역전이 되고, 이후에 다시 재역전이 되지만, 그 때는 거래가 없는 종목의 갯수가 많이 늘어난다는 것 입니다.

 

그리고 나서 다음으로 이익과 손해의 최대치에 대해서 한번 알아보았더니, 일단 여기서 하나 알 수 있는 것은 이익의 최대치는 그렇게 변하지않는데, 조건이 빡빡해 지면 질수록 손해의 최대치는 줄어든 다는 것 입니다.

 

다음으로는 각각의 평균과 표준편차를 알아보면, 일단 평균적으로 이익보다 손해를 더 크게 보고 있으며, 이 상황은 4번 조건에 가서야 역전이 되지만, 이미 이익의 평균이 줄어든 다음입니다.

 

마지막으로 이익과 손해의 각각의 합계를 조사해 보면, 일단 손해를 초반에 많이 보고 있기는 있지만, 그래도 나중에 가서 이 관계가 역전이 됩니다. 하지만 이 상황에서는 거의 이익도 너무 많이 줄어든 상황이기 때문에 그렇게 쓸모가 있는지는 모르겠습니다.