40period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-final-

안녕하세요?

 

드디어 일단 40 period에서 데이터를 모두 엑셀로 분석하는 작업이 끝나기는 끝났습니다. 그래도 이게 완전한 끝이 아니라 아직 남아있는 다른 period에서도 결과를 확인한 다음에, 이를 서로 비교하는 작업까지 가야만 하지만, 아무튼 우선 40 period에서도 어떻게 해서든 무언가를 하기는 해야 합니다.

 

먼저 해야 하는 일로는 MFI의 결과를 모두 모아서 엑셀의 데이터 기능에 있는 정렬을 이용, 정렬을 하고 나서 그 다음으로는 각각의 조건에서 사용된 캔들챠트 데이터 베이스 별로 정렬을 해 주도록 합니다.

 

먼저 가장 빡빢한 조건에서 한번 이익의 평균과 손해의 평균이 어떻게 변하는 지에 대해서 한번 보도록 합니다. 여기서 나오는 결과를 보면, 캔들챠트 데이터 베이스의 분봉간격이 커지면 커질수록 이익 완만하게 평균이 줄어드는데, 손해는 급격히 줄어드는 경향을 보이고 있습니다.

 

 

그리고 가장 널널한 조건에서 한번 작업을 해 보고자 합니다. 일단 여기서는 언제나 이익의 평균보다 손해의 평균이 조금은 더 크기는 합니다. 그리고 30분봉까지는 큰 변동이 없다가 60분봉으로 가면서 눈에는 보일 정도로 이익의 평균이 내려가는 것을 볼 수 있습니다.

 

다음으로는 이익과 손해의 합계에 대해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 우선 가장 빡빡한 조건에서 실험을 한 결과는 일단 캔들챠트의 분봉간격이 커지면 커질수록 급격히 이익의 합계와 손해의 합계가 내려간다는 것 입니다.

 

그리고 나서 다음으로 작업을 하기 위해서 가장 널널한 조건에서 한번 이익과 손해의 합계를 알아 보도록 합니다. 여기서 나오는 합계를 따지고 들면, 일단 언제나 손해의 합계가 이익보다 더 크기는 하지만, 그것 보다도 이익의 합계는 분봉의 간격이 커지면 커질수록 30분봉까지는 이익의 합계가 그리 감소하지 않았으나, 이후에는 급격히 감소합니다.

 

그리고 나서 다음으로는 가장 빡빡한 조건에서 어떻게 이익과 손해를 보는 종목의 갯수가 달라졌는지 일단 알아보았는데, 먼저 알 수 있는 사실은, 캔들챠트의 분봉간격이 커지면 커질수록 점점 이익보는 종목의 갯수와 손해보는 종목의 갯수가 줄어들고, 그 대신에 거래가 없는 종목이 늘어납니다.

 

다만 특이한 것은, 가장 널널한 조건에서 실험을 해본 결과, 이익보든 손해보든 종목의 갯수 자체는 변하지 않는 다는 것 입니다. 이렇게 해서 일단 대략적이기는 하지만, 40period에서 한번 보는데 성공했는데, 다음 포스팅에서는 30 period에서 어떤 결과가 나오는 지에 대해서 한번 알아 보고자 합니다.