30period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-final-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 다른 것 없이 30 period로 한번 나왔는 MFI 지수로 매도/매수를 한 결과를 각각의 데이터 베이스 별로 비교해 보았습니다. 이제 데이터 베이스가 변하는 것에 따라서 어떠한 영향을 주는지 여부를 한번 알아봐야 하는 과제가 남아 있었습니다. 이제 그 과제를 이번 포스팅에서 해결해 보고자 합니다.

 

가장 먼저 해야 하는 일로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이, 일단 데이터를 각각 정리해서 한개의 테이블로 만들어 주기는 주어야 합니다.

 

먼저 가장 빡빡한 조건부터 살펴 보도록 합니다. 이 조건에서는 일단 캔들챠트 데이터 베이스의 분봉이 커지면 커질 수록 이익의 평균은 감소하고, 손해의 평균은 그 보다 더 감소한다는 것을 알 수 있었습니다.

 

다음으로 2번째로 빡빡한 조건에서 한번 살펴보니까, 여기서도 전체적인 경향은 크게 다를 것이 없다는 것을 알수 있었습니다.

 

 

그리고 나서 가장 빡빡한 조건에서 한번 이익과 손해의 합계에 대해서 생각해 보았습니다. 여기서도 10분봉이 가장 나은 결과를 보여주고 있었습니다. 다만, 손해의 합계가 이익보다 더 큰다는 것은 언제나 조심해서 생각을 해야 합니다.

 

그리고 나서 이 1번 조건에서 한번 손해와 이익을 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보았는데, 일단 둘다 분봉이 커지면 커질수록 점점 더 줄어드는 경향을 보이고 있습니다.

 

그래서 이번에는 가장 널널한 조건에서 어떻게 달라지는 지를 한번 확인해 보았더니, 여기서는 손해의 평균은 그렇게 변하지 않아서 막대기 같은 모양을 하고 있지만, 오로지 이익의 평균만이 캔들챠트 분봉간격이 커지면 커질수록 넓어지는 경향을 보이고 있습니다.

 

그래서 다음으로 이익과 손해의 합계에 대한 그래프를 그려 보았습니다. 여기서 하나 알 수 있었는 것은 우선 손해의 합계는 그렇게 큰 경향을 보이지 않았지만, 이익의 경우에는 캔들챠트 분봉간격이 커지면 커질수록 점점 더 줄어드는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

다음으로는 종목의 갯수인데, 여기서는 크게 살펴볼 것도 없이, 일단 10분봉이 가장 좋은 선택이라는 것을 알 수 있었습니다.  그 외에는 가장 조건이 널널한 탓인지 분봉의 간격에 관계없이 대부분 거래가 없는 종목이 거의 없다는 것을 알 수 있었습니다.

 

마지막으로 이익과 손해의 최대치를 한번 비교해 보았는데, 여기서 하나 알 수 있는 것이라면, 우선 10분봉이 가장 좋은 선택이 된다는 것 이고, 그 다음으로는 분봉의 간격이 커지면 커질수록 점점 이익의 최대치는 감소하고, 손해의 경우에는 특별한 경향을 보이지는 않지만, 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 30분봉 캔들챠트 데이터 베이스로 가는 것이 그다지 좋지 않은 선택이라는 것을 알 수 있었습니다.