10period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-3-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서는 10 period에서 나온 VR지수를 30분봉 캔들챠트까지 적용한 데이터를 분석했는데, 이번 포스팅에서는 60분봉 캔들챠트 데이터 베이스까지 사용해서 나온 결과를 가지고서 한번 작업을 해 보고자 합니다. 이번 포스팅이 끝이 나고 나면, 아마 각각의 데이터 베이스 별로 VR지수를 기반으로 해서 나온 결과는 포스팅이 다 될듯 합니다.

 

이번에도 각각의 조건에서 나온 결과를 가지고서 한개의 테이블로 만들어 주는 작업을 잊어버리지 않도록 합니다. 이렇게 나온 테이블을 바탕으로 그래프를 그려서 분석해 보도록 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 보려고 하는 것이 일단 806개 코스피 종목에 대한 평균수익인데, 여기서는 바닥을 기어다니고 있는 수익을 볼 수 있었습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보도록 했습니다. 일단 2번 조건을 넘어가는 순간부터 손해를 이익보다 더 많은 종목이 보고 있다는 것을 알 수 있었습니다.

 

다음으로는 이익과 손해의 최대치에 대해서 한번 비교를 해 보았습니다. 여기서 나오는 결과를 가지고서 한번 작업을 해 보고자 하면, 우선 언제나 이익의 최대치보다 손해의 최대치가 크며, 그 관계가 60분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서는 역전이 되지 않았다는 것 입니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 해 주어야 하는 것이 하나 있는데, 일단 이익과 손해만을 모아서 평균과 표준편차를 만들어 주었습니다. 여기서 나오는 조건을 바탕으로 해서 보면, 역시 널널한 조건에서 이익으 ㅣ평균이 손해보다 더 크지만, 3번 조건을 시작으로 해서 역전이 되었습니다.

 

그리고 합계에 대해서 한번 비교를 해 보았습니다. 여기서 나오는 결과를 바탕으로 해서 알아보면, 우선 1번 조건에서 그나마 쓸만하게 이익의 합계가 손해의 합계 보다 더 크지만, 이후에는 손해의 합계가 언제나 큰 것을 확인할 수 있었습니다. 이런 것으로 따져 보았을 때, 60분봉에서는 1번 조건 외에는 VR을 적용하기 쉽지 않아 보입니다.