10period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-5-

안녕하세요?

 

지금까지는 VR지수를 기반으로해서 초기 테스트를 진행하였는데, 문제는 이것만이 아니라 MFI지수가 아직 남아 있다는 것 입니다.그래서 이번 포스팅을 시작으로 해서 일련의 시리즈를 다시금 진행해야 할듯 합니다. 그래도 이런 과정 하나하나가 중요하다고 생각하니, 블로그에 정리해서 올리고자 합니다.

 

가장 먼저 해야 하는 일로는 역시나 각각의 초기 테스트 - initial test결과를 모아서 한개의 테이블로 만들어 주어야 하는 작업이 선행되어야 합니다.

 

먼저 806개 코스피 종목에 대한 평균수익을 측정해 보았습니다. 여기서는 5번 조건이 가장 널널한 조건이고, 1번 조건이 가장 빡빡한 조건인데, 이런 이유로 인해서 5번에서 평균수익이 가장 높고, 1번으로 갈수록 점점 줄어들어 가는 것을 볼 수 있습니다. 다만 이렇다고 해서 과거의 데이터와 비교해 보면, 상당히 발전한 수익을 내는 것을 볼 수 있습니다.

 

 

다음으로 계산을 해야 하는 것으로는 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보았습니다. 여기서는 일단 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 손해보는 종목의 갯수는 많아지고, 이익보는 종목의 갯수는 줄어든 다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 이익과 손해의 최대치에 대해서 한번 비교를 해 보았는데, 일단 이익의 최대치는 조건이 빡빡해 지면 질수록 점점 줄어들고, 반대로 손해는 증가하는 것을 볼 수 있었습니다.

 

그렇게 하고 나서 이익과 손해만을 각각 따로모아서 한번 평균과 표준편차를 내놓도록 했습니다. 여기서 나오는 것을 보면, 우선 이익의 평균은 언제나 손해의 평균보다 높았지만, MFI지수 적용의 조건이 빡빡해 지면 질수록 점점 줄어들었습니다. 이와는 반대로 손해의 평균은 그렇게 변화가 없는 것을 보여주었습니다.

 

마지막으로 한번 이익과 손해의 총합을 각각 구해서 비교하는 그래프를 그려 보았더니, 조건이 더 빡빡해 지면 질수록 어째서 이익의 합계는 줄어들고, 손해의 합계는 늘어나는 이 경향을 계속해서 보여주고 있습니다. 이래서야 이걸 가장 널널한 조건에서 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스로 사용할 수 밖에 없겠다는 생각이 듭니다.