10period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-6-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅까지 어떻게 MFI지수를 기반으로 해서 매도/매수 룰을 만들어 보았는데, 아직까지는 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스만 적용했습니다. 여기서는 이제 30분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 적용한 결과를 가지고서 한번 작업을 해 보아야 하는 과제가 남아 있어서 이번 포스팅의 내용으로 해서 올리고자 합니다.

 

가장 먼저 해야 하는 일로는 역시나 각각의 테스트 결과를 모아서 하나의 테이블로 정리한 다음에, 이를 바탕으로 해서 그래프를 그리는 것 입니다.

 

그리고 나서 일단 806개 코스피 종목에 대한 평균수익을 한번 측정해 보도록 했습니다. 여기서 정말 널널한 조건에서 수익이 약간이나마 있다는 것은 확인할 수 있었습니다.

 

 

이제 손해본 종목의 갯수와 이익본 종목의 갯수를 하나하나 비교해 보도록 합니다. 여기서 나오는 종목의 갯수를 비교하니, 역시나 널널한 조건에서 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 이익보는 종목의 갯수는 줄어들고, 손해보는 종목의 갯수는 늘어난다는 것을 알 수 있습니다.

 

그리고 나서 이익과 손해의 최대치를 한번 비교해 보았더니, 여기서는 어째 이익의 최고치가 중간에 어정쩡한 조건일 때 가장 높게 나오는 현상을 보이고 있었습니다.

 

 

그리고 나서 이익과 손해만을 따로 모아서 평균과 표준편차를 만들어 낸 다음에, 여기서 각각의 조건에 따라 어떻게 달라지는 지를 비교해 보았더니, 우선 조건이 빡빡해 지면 질수록 이익의 평균은 줄어들고, 손해의 평균은 완만하지만 증가하는 경향을 보이고 있었습니다.

 

그리고 나서 이익과 손해의 합계에 대해서 한번 따져 보도록 합니다. 일단 여기서는 조건이 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 이익의 합계는 내려가고, 손해의 합계는 증가하는 크로스가 나오는 것을 볼 수 있습니다. 이렇게 해서 30분봉 캔들챠트 데이터 베이스까지는 확인을 할 수 있었으며, 이제 남아 있는 60분봉 캔들챠트 데이터 베이스를 다음 포스팅에서 다룰 것을 약속드리며 이만 마치도록 하겠습니다.