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알고리즘 트레이딩805

30period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-3- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 해서 30분봉에서 얻은 VR과 MFI지수를 가지고서 한번 계산에 들어가 보았습니다. 하지만 거기서도 결과는 여전히 좋지 않았는데, 그건 그것이고, 이제는 60분봉 캔들챠트에서 얻은 결과를 가지고서 한번 계산을 해 보도록 해야 겠습니다. 역시나 여기서도 먼저 해야 하는 일을 꼽으라면, VR지수에서 얻은 데이터를 한개의 도표로 정리하는 일이라고 할 수 있습니다. 그리고 예상과는 다르게, 가장 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 점점 수익이 더 커지고 있는 경향을 보이고 있습니다. 그렇다고 해도, 일단 평균수익의 크기 자체는 그렇게 크지 않아 보입니다. 그리고 나서 VR지수의 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수등을 비교하는 그래프를 보았는데, 일단 점점 더 빡빡한 조.. 2020. 3. 30.
30period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서는 그렇게 좋은 결과는 나오지 않았습니다만, 일단 그건 그것이고, 이번에는 30분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 가지고서 한번 작업을 이어 가고자 합니다. 먼저 해야 할일은 VR지수를 가지고서 나온 결과를 모두 모아서, 한번 엑셀의 행열전환을 하는 붙여넣기 옵션을 이용해서 작업을 해 보는 것 입니다. 여기서 일단 얻은 결론은, 3번 조건에서 조금 좋아지기는 하지만, 그렇다고 하더라고 상당히 바닥을 치고 있는 상황인 것을 확인할 수 있습니다. 이래서야 이걸 어떻게 써야 할지는 모르겠습니다. 그리고 나서 다음으로는 몇개의 종목이 손해와 이익을 보았으며, 거래가 없었는지를 항번 알아보고자 합니다. 일단 이번 결과에서는 우선 가장 널널한 조건에서는 손해를 더 많이 보고 있.. 2020. 3. 30.
30period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-1- 안녕하세요? 드디어 30period에서 나온 결과를 가지고서 한번 분석해 보아야 하는 시간이 오기는 왔습니다. 일단 이걸 엑셀로 분석하는 데만 하루가 넘게 걸렸고, 일련의 시리즈를 이제 포스팅으로 올리는 것만 해도 상당한 시간이 걸릴 것으로 생각이 듭니다. 일단 첫 단추를 꿰도록 하겠습니다. 먼저 위 스크린샷처럼 각각의 데이터 베이스에 있는 결과를 가지고 와서, 한번 작업을 하도록 해 보도록 합니다. 일단 이 작업에도 단순해 보이지만, 시간이 걸렸습니다. 먼저 VR지수에서 얻은 결과를 한번 가지고 오도록 합니다. 여기 결과를 가지고 와서, 한번 작업을 해 보기는 보는데, 역시나 엑셀의 붙여넣기 옵션에 있는 행열 전환을 사용했습니다. 일단 여기서 평균수익과 그 수익의 표준편차를 그래프를 살펴 보았는데, 일.. 2020. 3. 30.
40period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-6- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번 포스팅에서 MFI지수에 대해서 가장 빡빡한 조건에 대해서 결과를 보았지만, 아직 4개의 조건에 대해서 캔들 챠트 데이터 베이스별로 변화를 보이는지 아닌지에 대해서 알아보지 않았습니다. 그래서 마저 알아보고자 이번 포스팅을 올리게 되었고, 그 결과를 한번 보여드리겠습니다. 다음으로 완화된 조건인 2번에 대해서 한번 MFI기반 매도/매수룰에서 어떻게 달라 졌는지 살펴 보도록 합니다. 일단 여기서는 10분봉 캔들챠트에서 볼만한 수익이 나왔고, 이후에는 그다지 인걸 볼 수 있었습니다 그리고 나서 이익을 본 종목과 손해를 본 종목의 갯수를 비교해 봤지만, 거의 거래량이 전혀 없는 종목의 갯수에 비하면 바닥을 기는 숫자라는 것을 알 수 있었습니다. 그리고 나서 이익과 손해의 최.. 2020. 3. 28.

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