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알고리즘 트레이딩805

10기간 평균과 표준편차의 결과분석 -4- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 30분봉의 결과를 따로따로 떼어내서 보았습니다만, 그렇게 똑 뿌러지게 무언가 결과가 나왔다는 생각이 들지는 않았습니다. 아무래도 이렇게 하나하나 따로 떼어내서 보는 것은 그다지 좋은 결과가 나오지 않는다는 생각이 들고, 이제부터는 여러가지 결과를 한번 모아서 본 그래프를 보는 것이 좋다는 생각이 듭니다. 먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 손해본 횟수와 이익본 횟수, 그리고 0이라고 거래가 전혀 나오지 않은 횟수를 비교해서 한꺼번에 보고자 합니다. 여기서도 표준편차를 3배수 넘어가는 시점에서 그렇게 좋지 않은 상황이 나온다는 생각이 듭니다. 아무튼 2배수가 되면서 손해본 횟수가 늘어나는 감이 있지만, 그걸 감안해도, 일단 여기서는 2~3배수 사이를 더 자세.. 2020. 3. 13.
10기간 평균과 표준편차의 결과분석 -3- 안녕하세요? 지난번 포스팅까지는 10분봉 캔들 챠트를 가지고서 나온 결과를 분석해 보았습니다. 그런데 이것만 해서는 안되고, 일단 30분봉에서 나온 결과에 대해서도 한번 알아봐야 하는 필요성이 있기 때문에, 이를 한번 해 봐야 겠다는 생각이 듭니다. 이게 끝난 다음에는 60분봉 캔들 챠트 데이터를 가지고 나온 결과도......... 일단 30분봉에서 나온 데이터를 가지고서 모아 보도록 했습니다. 여기서 각각 평균수익, 손해본 횟수 등을 나열했으며, 하나하나 항목을 비교해서 보도록 하겠습니다. 30분봉에서도 3배수의 표준편차를 넘어가서는 수익이 거의 0에 수렴한다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 이걸 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 그리고 나서 30분봉의 데이터 베이스를 통해서 나온 결과를 가지고서.. 2020. 3. 13.
10기간 평균과 표준편차의 결과분석 -2- 안녕하세요? 이번 포스팅에서 어떻게 10기간이라고 해서 10개의 분봉만을 골라서 평균과 표준편차를 내는 방식의 매수/매도 룰을 테스트 하였고, 그 결과 분석을 일단 10기간에서 10분봉을 가지고서 만든 결과를 분석한 포스팅은 끝내야 할 듯 합니다. 아무튼 이런다고 해서 모든 데이터를 다 분석한 것도 아니고, 일단 1/4밖에 되지 않지만, 그래도 계속해서 데이터 분석은 가야 겠다는 생각이 듭니다. 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 데이터를 그냥 하나하나의 요소만 가지고서 분석하기는 매우 힘들기 때문에, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 특정한 분류를 묶어서 해봐야 겠습니다. 그리고 나서 보니까, 2배수에서 3배수 사이의 결과가 그런데로 쓸만하다는 생각이 드빈다. 특히 거래가 전혀 없는 0인 경우가.. 2020. 3. 13.
10기간 평균과 표준편차의 결과분석 -1- 안녕하세요? 드디어 데이터를 확보할 때는 블렌더를 어떻게 계속해서 완성한다고 생각을 하기는 했지만, 그게 뜻대로 잘 되지는 못했습니다. 결국 이렇게 이도저도 아닌 상태로 어떻게 되기는 되었는데, 그래도 결과가 나온 파일을 정리해야 할 필요성은 있기 때문에, 이번 포스팅 부터 한번 정리해서 올려보고자 합니다. 먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 각각의 표준편차 배수 조건에 따라서 데이터 베이스 파일에 들어가 있는 결과를 가지고 오도록 해야 합니다. 그리고 이렇게 10분봉의 캔들챠트를 가지고 얻었는 데이터를 가지고서 한번 얻었는 자료를 가지고서, 일단 정리를 하도록 해 봅니다. 우선 평균수익이 어떻게 변했는지 보아야 하는데, 그 결과가 10개의 분봉을 가지고서 10분봉 캔들챠트를 가지고서 얻은 .. 2020. 3. 13.

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