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알고리즘 트레이딩848

VR과 MFI기반 매도/매수 룰의 종합적인 분석 -2- 안녕하세요? 저번 포스팅에서 하다가 도중에 끊어야 했는데, 이번 포스팅에서 이를 이어가서 하도록 해 보겠습니다. 일단 지난번 포스팅에서 평균수익과 표준편차의 그래프를 올려보았으니, 이제는 그 이후의 그래프 부터 올려보도록 하겠습니다. 일단 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보기는 보았습니다. 일단 기간이 30period에 와서야 이익보는 종목의 갯수가 손해보는 종목의 갯수보다 더 많아졌으며, 이와 동시에 거래가 없는 종목의 갯수도 증가 했습니다. 그리고 나서 다음으로 볼 수 있는 것으로는 이익의 최대치와 손해의 최고량을 한번 비교해 보았습니다. 일단 이익의 최대치는 그렇게 많이 변하지 않았지만, 손해의 최대량은 period가 길어지면 길어질 수록 줄어드는 것을 확인할 수 있었.. 2020. 4. 8.
10period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-5- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 너무 길어서 끊었는데, 계속해서 VR지수를 바탕으로 해서 나온 결과를 가지고서 한번 작업을 이어서 가 보고자 합니다. 지난번 포스팅 마지막에서 평균수익이 왜 그리도 바닥을 기고 있는지 알만한 것이, 일단 손해를 보는 종목의 갯수가 이익을 보는 종목의 갯수보다 더 많다는 것을 확인할 수 있었습니다. 60분봉에 가서야 이 관게가 역전이 되는데, 이제는 거래량이 없는 종목이 더 증가합니다. 그리고 이익의 최대치와 손해의 최대량을 한번 비교해 보았더니, 이익의 최대량은 그렇게 변하지 않았고, 대신 손해의 최대치는 60분봉으로 갈수록 줄어들고 있습니다. 이제 조금 더 빡빡한 조건인 4번 조건의 평균수익과 표준편차를 그래프로 그려 보도록 합니다. 이렇게 해서 나온 결과를 보면, 역시나.. 2020. 4. 7.
10period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-2- 안녕하세요? 이래저래 데이터를 정리한다고 포스팅이 많이 늦어지고 말았습니다. 아무튼 늦어진 것은 늦어진 것이고, 그래도 일단 포스팅으로 기록을 남겨야 겠다는 생각이 들었고, 이번 포스팅에서는 이 분석 내용 중에 있는 일부를 올려 보고자 합니다. 다음으로는 30분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 내용을 가지고서 한번 VR지수를 기반으로 해서 나오는 매도/매수 룰을 테스트 해 보고자 합니다. 일단 위 스크린샷을 보면 알 수 있듯이, 우선 평균수익이 처참한 상황이라는 것을 볼 수 있습니다. 그나마 빡빡한 조건에서 이익이 나오기는 했지만, 그 외에는 모두 손해입니다. 그리고 다음으로는 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수, 그리고 거래가 없는 종목의 갯수를 한번 비교해 보았습니다. 그리고 그 결과를.. 2020. 4. 6.
손과 발 역할을 하는 프로그램의 정리 part2 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 설명을 한다는 것이 그만, 싱글턴에 대해서 많은 설명을 하고 말았는데, 아무튼 싱글턴 혹은, 싱글톤이라는 것은 제가 프로그램을 만들면서 사용한 기술중에 하나 일 뿐입니다. 이번 포스팅에서도 어떻게 보면 지루할 수도 있는데, 그래도 그냥 코드만 따라하는 것 보다는 왜 이런 코드를 작성해서 이런 복잡하게 꼬았는지 알려주는 것이 가장 필요하다는 생각이 들었습니다. 일단 눈썰미가 좋으신 분들은 아시리라 생각을 하지만, 제가 만들어 낸 각각의 스레드에 해당이 되는 항목에 왜 이렇게 txt파일을 읽어들이는 부분이 있는가 하는 생각이 드셨을 겁니다. 이게 중요해 보이지 않으실 수도 있는데, 사실은 제 알고리즘 트레이딩 프로그램을 작동시키는데 상당히 중요한 부분입니다. 일단 지난번.. 2020. 4. 3.

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