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알고리즘 트레이딩805

문제점이 드러난 Average_returning2.py 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 제 평균회귀 전략을 이용해서 한번 주식을 매수할 지 매도할지를 결정하는 py파일이라고 할 수 있는 average_returning2.py파일에 대해서 한번 포스팅을 해 보고자 합니다. 그 동안은 정신없이 하느라고 급하게 만들었는데, 이제와서 다시 보니, 상당한 에러가 있는 것이 노출되었습니다. 먼저 시작부인데, 여기서 가장 중요한 것은 input() 이라는 함수입니다. 이 함수가 있어야 subprocess에서 communicate()함수로 입력한 내용을 넣어줄 수 있기 때문입니다. 그리고 나서 기존에 만들어 주었던 average_returning.py와 다른점이 무엇이냐고 하면, 일단 미체결 수량에 대한 고려를 하는 missingQuantity와 missingTrade라는 .. 2020. 3. 11.
RSI 지수를 계산하기 위한 여정 -1- 안녕하세요? 평균회귀 방법을 사용하기 위한 매도/매수를 위한 룰은 평균과 표준편차만이 아니라 다른 방법도 있습니다. 그 중에 하나가 이 RSI라고 해서 relative strength index라고 하는 지수가 있습니다. 일단 이 지수를 사용해서 초기 테스트를 하기 위해서는 제대로 계산을 하는 과정이 필요합니다. 일단 위키피디아의 영문 자료를 뒤져 보다 보니, 우선 close라고 해서 종가의 변화가 중요한데, 어제보다 종가가 오른 경우와 반대의 경우를 각각 U와 D라는 그룹으로 묶도록 하고, 이후에 Wilder's SMMA라고 하는 특별한 공식의 이동평균을 구해야 하는 과정이 있습니다. 이게 조금은 복잡하기는 해도 어떻게 계산을 해야 하는가 하고 생각했더니......... 이 RSI지수를 간단하게 그냥 .. 2020. 3. 6.
초기 테스터(initial tester)의 제작-25- 안녕하세요? 드디어 밀렸는 포스팅도 마지막으로 끝이라고 해야 할까요? 실은 월요일에 있었던 병도 지금 예약발행하는 이 포스팅이 올라갈 즈음이면 완쾌가 되기는 바라면서 어떻게 포스팅을 올리고 있는데, 우선 지난번 포스팅에서 매수/매도가 일어난 시점에서 데이터를 저장은 했는데, 이 데이터를 바탕으로 손익을 계산해 볼 필요가 있어 졌습니다. 먼저 이 작업을 하기 위해서, 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 시작하자 마자 나오는 변수를 하나 지정해 주도록 합니다. 이 변수에서 값을 저장하는데......... 여기서 하나 문제가 생겼습니다. 분명히 마지막 데이터를 데이터 프레임에서 가지고 오는 것은 좋지만, 문제는 이게 시도때도 없이 벌어지면, 뭐랄까 혼선이 일어나는 현상이 벌어진다는 것 입니다. 그래서 이를 위해서 .. 2020. 1. 22.
초기 테스터(initial tester)의 제작-18- 안녕하세요? 이래저래 마무리가 안되고 있지만, 드디어 이번 포스팅에서 어떻게 마무리를 지어서 이동평균선과 표준편차에 따라서 한번 데이터를 계산해 내고, 그 데이터에 따라서 어떤 행동을 할 것인지에 대해서 나타내고자 합니다. 일단 이 작업을 위해서 그 동안 많은 작업을 거쳐야 했지만, 그래도 이렇게라도 결과가 나왔다는 것 자체가 기쁩니다. 일단 이 작업을 위해서 기존에 있던 행동을 결정하기 위한 메서드에서 기존에는 현재가, 이동평균, 이동표준편차를 따로 받았다면, 이번에는 한꺼번에 튜플형태의 데이터를 받은 다음에, 이를 하나하나 분해 하도록 합니다. 이렇게 해서 기존에는 그냥 데이터를 축적하기 위한 과정에 지나지 않았는 메서드에 가서, 여기서 추가로 작업을 하도록 설계를 하도록 합니다. 그리고 나서 다음으.. 2020. 1. 18.

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