VR과 MFI기반 매도/매수 룰의 종합적인 분석 -2-

안녕하세요?

 

저번 포스팅에서 하다가 도중에 끊어야 했는데, 이번 포스팅에서 이를 이어가서 하도록 해 보겠습니다. 일단 지난번 포스팅에서 평균수익과 표준편차의 그래프를 올려보았으니, 이제는 그 이후의 그래프 부터 올려보도록 하겠습니다.

 

일단 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보기는 보았습니다. 일단 기간이 30period에 와서야 이익보는 종목의 갯수가 손해보는 종목의 갯수보다 더 많아졌으며, 이와 동시에 거래가 없는 종목의 갯수도 증가 했습니다.

 

그리고 나서 다음으로 볼 수 있는 것으로는 이익의 최대치와 손해의 최고량을 한번 비교해 보았습니다. 일단 이익의 최대치는 그렇게 많이 변하지 않았지만, 손해의 최대량은 period가 길어지면 길어질 수록 줄어드는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

다음으로는 4번 조건에 대해서 한번 평균과 표준편차에 대해서 알아보도록 합니다. 우선 위 스크린샷에서 볼 수 있는 그래플에서 일단 30period부터 평균수익이 +로 왔지만, 그래도 바닥을 기어다니고 있습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 볼 수 있는 것은, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 손해본 종목의 갯수와 이익본 종목의 갯수를 한번 비교하는 그래프를 그려 보았습니다. 일단 평균수익이 처참한 조건에서는 어떻게 손해를 이익보다 더 많이 보고 있었다가 이후에는 period가 늘어나면서 역전이 되어서 그 격차가 더 벌어지고 있었습니다.

 

다음으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 이익과 손해의 최대치를 한번 비교해 보았는데 완만하지만 period가 증가함에 따라서 일단 이익의 최대치는 완만하게 감소하는 반면, 손해의 최대치는 30period에 가면서 급격히 줄어들다가 이후에는 완만하게 줄어듭니다.

 

다음으로는 가장 빡빡한 조건에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 일단 여기서는 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스를 사용한 것인데, 여기서도 역시나 period가 길어질 수록 수익이 더 나아지는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 왜 이렇게 나왔는지 한번 살펴보니까, period가 가장 짧은 경우에는 손해보는 종목의 갯수가 이익보는 종목의 갯수보다 더 많다가 이후에 역전이 되어서 두 종목의 차이가 더 벌어지고 있습니다.

 

마지막으로 이익과 손해의 최대치를 5번 조건에서 살펴 보고자 합니다. 일단 여기서는 period가 길어지면 길어질 수록 점점 더 손해의 최대치가 줄어들지만, 이익도 어느정도 줄어든 것을 확인할 수 있었습니다. 일단 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 바탕으로 한번 확인해 보니, 여기서는 VR조건이 너무 평균수익부터 낮아서 사용하기 곤란하다는 생각이 듭니다.