10period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-6-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서는 캔들챠트 데이터 베이스에 따른 차이를 한번 비교 분석해 보았습니다. 그런데 이게 전부 VR지수를 기반으로 해서 나온 매도/매수 룰을 테스트 한 것이라서, 이제는 MFI지수를 기반으로 해서 나온 지수를 계산해서 한번 결과를 보고자 합니다.

 

먼저 해야 할일은 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 먼저 MFI결과를 각각의 분봉챠트별로 한번 정리해 본 다음에, 다음으로 엑셀의 정렬 기능을 사용해서 정렬해 보도록 합니다.

 

일단 가장 빡빢한 조건에서 한번 나온 결과를 한번 보도록 합니다. 일단 10분봉은 평균수익이 마이너스이고, 그외에 나온 조건도 60분봉으로 가면 좋아지기는 하지만, 그다지 좋은 결과는 아닌 듯 합니다.

 

다음으로 손해와 이익을 본 종목의 갯수에 대해서 한번 알아 보도록 합니다. 일단 언제나 이익을 본 횟수가 손해를 본 횟수보다 더 많아서 좋기는 한데, 문제는 60분봉으로 가면 갈수록 거래가 없는 종목의 갯수가 더 많아지고 있습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 볼 수 있는 것은 이익과 손해의 최대치에 대해서 한번 비교를 하는 그래프를 그려 보았는데, 이익의 최대치는 캔들챠트의 변화에 따라서 그렇게 변한느 것이 없어 보이는데, 문제는 손해는 30분봉까지 엄청나게 줄어들었다가 그 이후에는 미미하게 줄어드는 경향을 보이고 있습니다.

 

다음으로 볼 수 있는 것은 그 다음으로 엄격한 조건인 2번 조건에 대해서 한번 분석하기 위해서, 위 스크린샷과 같이 그래프를 그려 보았는데, 일단 60분봉에 가셔야 겨우 MFI 2번 조건에서는 수익이 나오지만, 이 역시 바닥을 기어가고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 

다음으로는 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수, 그리고 그리고 거래량이 없는 종목의 갯수를 구할 수 있었습니다. 일단 10분봉에서는 어째 이익과 손해를 동시에 보고 있지만, 60분봉으로 갈 수록 손해보는 종목의 갯수가 이익본 종목의 갯수에 비해서 더 많이 적지만, 문제는 거래가 없는 종목의 갯수가 너무 많이 증가합니다.

 

그리고 나서 이익과 손해의 최대치를 한번 분석해 보도록 하는데, 일단 이익의 최대치는 캔들챠트의 종류에 따라서 아무런 변화가 없는데, 문제는 손해는 점점 더 줄어드는 경향이 있는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

좀 더 널널한 조건인 3번 조건에 대해서 한번 분석에 들어가 보기 위해서 평균수익과 표준편차에 대해서 한번 알아보고자 합니다. 일단 여기서도 어떻게 된 것인지 거의 마이너스 아니면 수익이 거의 바닥을 기어 다니고 있습니다. 일단 여기까지 하도록 하고, 포스팅이 너무 길어지기 때문에 나머지 내용은 다음 포스팅에서 다루어 보겠습니다.